@article { author = {ابریشمی, حمید and نامور, محسن رحیم زاده}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {In this study we assess the effects of financial development on private saving in Iran. As capital accumulation is the most important factor in economic growth, therefore the evaluation of effects of developments in financial system on saving (that is recently going to join to' global economy based on liberalization principles) is seemed very important. After identifying of financial system in Iran and determination of effective variables on private saving, using a statistical method, named principle components, we made a financial sector development index. The most important results which were achieved are: a) in the last three decades Iran's financial sector has been very small. b) Development of financial system (constrained with quantitative banking indices) has had a negative effect on saving in Iran. JEL classification: E21, E44, C22}, keywords = {Cointegration,Financial Development,principle component,Private Saving Rate,Iran}, title_fa = {عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران}, abstract_fa = {این مقاله به‌بررسی تأثیر توسعه نظام مالی بر پس‌انداز خصوصی بر اساس روش هم‌انباشتگی یوهانسون - یوسیلیوس می‌پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیر‌های تأثیرگذار بر پس‌انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مؤلفه‌های اصلی شاخص اندازه‌گیری توسعه مالی ساخته می‌شود. مهم‌ترین نتایجی که از این مقاله به‌دست آمده است, عبارتند از: الف- نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز است. ب- توسعه نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به‌توسعه کمی شاخص‌های بانکی، تأثیر منفی بر پس‌اندازخصوصی در ایران داشته است. طبقه‌بندی JEL: E21, E44, C22}, keywords_fa = {اقتصاد ایران,توسعه مالی,روش هم‌انباشتگی,مؤلفه‌های اصلی,نرخ پس‌انداز خصوصی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18265.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18265_1e74ff49ecdc493b451a6e1f08e90584.pdf} } @article { author = {نژاد, حسین عباسی and عاملی, پویا جبل}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {Private sector investment is fundamental in economic development. Here, we are trying to show which factor is more important. This study was written with focus on the theories of investment and investment process in Iran. A lot of work has done in this area in Iran, but they did not pay attention much to the non-economic factor which affects on investment. We have analyzed the theories that define influence of qualitative variables on investment. These variables cause uncertainty for economy, so we studied the impact of them with attention to a specific situation. In the last chapter we used qualitative variables in an econometric model. Our concern was finding the reasons of existence of these types of variables. And then we focused on them. At the end of our paper we have suggested some policy implication. JEL classification: R42, D8}, keywords = {Economic Uncertainty,Investment,risk,Saving}, title_fa = {اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی}, abstract_fa = {از آنجا که یکی از ارکان توسعة اقتصادی بر مبنای گسترش سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینة سرمایه‎گذاری از دیدگاه نظری تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و کیفی را بر سرمایه‎گذاری بررسی می‎کند. این متغیرهابا ایجاد فضای نااطمینانی, برمتغیر سرمایه‎گذاری تأثیر می‎گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل‎هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه‎گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه, با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تأثیر متغیرهای کیفی بر سرمایه‎گذاری آن آزمون شود. در ابتدا مدل‎های ریاضی برای اثبات تأثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصادسنجی نشان‎گر چگونگی تأثیر این متغیرها (که به‎صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه‎گذاری بخش خصوصی ایران است. طبقه‌بندی JEL: D8, R42.}, keywords_fa = {پس‎انداز,ریسک,سرمایه‎گذاری,نااطمینانی اقتصادی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18266.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18266_f0d60c6fb428a00b57b0c5eece220e8f.pdf} } @article { author = {کمیجانی, اکبر and عباسی, منصوره}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {In this paper we try to determine the set of factors which affect on foreign direct investment flow and to show the conditions in attracting FDI in Iran. While the major factors are determined, we try to estimate and measure the significant of the important factors that effect on FDI inflow to Iran by using the Bajio-Simon model(1996) and ARDL method during the period of 1353-1380 . The three set of result show that during the period of study both in short run and long run, inflation rate that in general implies the ineffectiveness of economic policy has negative impact in absorbing FDI, Further more, increasing in GDP ,capital stock and degree of openness in economy that means the reduction of tariff barriers in the country ,have the positive effects on FDI flow to Iran. Also increase in interest rate and exchange rate will have a negative effect on FDI flow to the country. The result of survey also shows that the wage level doesn’t have any effect on FDI inflow. Moreover, The result of dynamic model confirms the long run relationship between explanatory variables and FDI. The ECM model also implies that any shocks imposed to each of independent variables of the model may continue to 2.5-3 years are need for FDI to return to its long –term trend . JEL classification: F21, F23}, keywords = {Exchange rate,Foreign direct investment,Foreign Portfolio Investment – Inflation,Gross Domestic Product,interest rate,long term,Openness of Economy,Short Term}, title_fa = {تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران}, abstract_fa = {در مقالة حاضر هدف‎، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه‌های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور‎، با استفاده از مدل Bajo-simo ، از روش ARDL و داده‌های سال‌های 1380ـ1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می‌دهند که طی این دوره، در کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ تورم (که بیان‎گر عدم کارامدی سیاست‌های اتخاذی دولت در کشوراست) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم‌چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجة باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش موانع تعرفه‌ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می‎شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته نتیجة بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج براورد مدل پویا نیز وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایة مستقیم خارجی را تایید می‌کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 5/2 تا 3 سال طول می‌کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد. طبقه‌بندی JEL: F21, F23 .}, keywords_fa = {بلند مدت,تورم,تولید ناخالص داخلی,درجة باز بودن اقتصادی,سرمایه‎گذاری پرتفلیوی خارجی,سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی,کوتاه مدت,نرخ ارز,نرخ بهره}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18267.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18267_2d33315405b28ac3cb3b1d3001f2d29e.pdf} } @article { author = {متوسلی, محمود and دهمرده, نظر}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {The first social, cultural and economic development plan in Islamic Republic of Iran (1368) is based on adjustment and reform structure. An increase of economic capacity, investment, economic growth and changes in protection policies were important goals of this plan. Therefore, privatization, decreasing the role of the state, price adjustment of goods and services, exchange rate adjustment and providing basis for competitive market, reducing subsides, export expansion and international trade liberalization were designed and followed in second and third plan. Nowadays Iran's labor market has faced with disequilibrium crises. The population explosion of early revolution period (1358-62) and consequently the increase in labor market supply relative to employment opportunities in recent years resulted in employment problems and misery of labor class. In this research it is tried to find out the effectiveness of macroeconomic policies, derived from the dominant view of free market economy on Iran's employment opportunities. It is argued that, although policy makers emphasized on free market theoretically, practically we have witnessed government interventions and increase in labor market regulations in different five-years plans (legal articles of 48 to 56, third development plan, shows this idea on the experimental part). Neoclassic model, which is implemented with reduced form and stimulate equations in VAR, shows a significant effect of ECM with low speed of the short run equilibrium compared with the long run. The IRFs results illustrate that, by a shock in employment, supply of labor and wages have insignificant effects on employment, too. However, VDCs shows that the employment is the most important effective variables of employment fluctuations in the short run. But for the long run, the results indicate that the shares of effects of wage on employment, and labor and employment on employment fluctuations are 6%, 30% and 66%, respectively. In addition, the Dummy Variable of structural adjustment has positive and significant effect on employment. Therefore, from the start of the first five-years plan(1368) up to now different planning theoretically were based on free market economy while in practice, policies and programs were dominated by government interventions and state regulations. JEL classification: J64}, keywords = {impulse response function,Labor Market in Iran,Market Economy – Co integration Techniques,Variance Decomposition}, title_fa = {کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران}, abstract_fa = {انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال‌های 62-1358 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال‌های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت‌های شغلی به‌نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل‌کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی برگرفته شده از اندیشه‌های اقتصاد بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تأکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست‌های مورد نظر برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم‌سویی مشاهده می‌شود. نتیجه‌ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه ایران و بویژه برنامه سوم به‌دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست‌های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره‌های مربوط به‌اشتغال در برنامه‌های توسعه ایران به‌نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تأکید دارد که این امر، به‌عدم‌تعادل بازار کار منجر می‌شود(مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل‌های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم‌زمان در قالب الگوی خودتوضیح‌برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیر‌های اثرگذار بر بازار کار ایران در عین معنی‌دار بودن اثربخشی اندکی در حل بیکاری داشته‌اند. طبقه‌بندی JEL: J64}, keywords_fa = {اقتصاد بازار,بازار کار ایران,تجزیه واریانس,تکنیک‌های هم‌انباشتگی,توابع عکس‌العمل آنی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18268.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18268_61d3f4de24718153f5a97fba2a247ddc.pdf} } @article { author = {ابونوری, اسمعیل and عرفانی, علیرضا}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {The main purpose in this article has been to estimate an Early Warning Model for OPEC countries, using the Signalling and Probability methods with annual data during 1989-2004.Using the Signalling method, growth rate of trade balance, international reserve growth rate, ratio of M2 over International reserve growth rate, ratio of Government debt to Central bank over total credit of Central Bank, Ratio of internal credits to GDP, ratio of M2 over international reserve, export growth rate, bank deposits growth rate, ratio of foreign liabilities over foreign assets, ratio of domestic credit over total bank deposits, and growth rate of domestic credit over GDP, are found to be the most crisis predictor variables within OPEC that monitoring these variables can help to recognize monetary crises. Applying the Probability method, a probability function is developed, that has predicted at least 40 percent of 76% of the crises happened. Although the Signalling and Probability methods have the necessary credibility to predict crises, but they short fall, having enough confidence level predicting crises. Thus, efforts should be made in order to develop more efficient models. JEL classification: C33, C4, C53, E17, E47, F31}, keywords = {Currency Crisis,Early Warning Model,OPEC,Probability method,Signalling method}, title_fa = {پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک}, abstract_fa = {در این مقاله با استفاده از از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده‌های سالانه کشور‌های عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار‌دهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیر‌های نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین‌المللی، نرخ رشد M2 به‌ذخایر بین‌المللی، نسبت بدهی دولت به‌بانک مرکزی به‌کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی بهGDP، نسبت M2 به‌ذخایر بین‌المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده‌های بانکی، نسبت بدهی‌های خارجی به‌دارایی‌های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به‌کل سپرده‌های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به‌GDP، به‌ترتیب مهم‌ترین متغیر‌های پیش‌بینی‌کننده بحران در اقتصاد کشور‌های عضو اوپک شناخته شده اندکه با نظارت بر آنها می‌توان نشانه‌هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحران طراحی شده است که توانسته است تقریباً در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش‌بینی کند. گرچه روش‌های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش‌بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش‌بینی برخوردار نیستند. با عنایت به‌اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدلسازی کاراتر ضروری به‌نظر می‌رسد. طبقه‌بندی JEL: C33، C4 ، C53، E17، E47 ،F31.}, keywords_fa = {الگوی هشدار‌دهنده قبل از وقوع,اوپک,بحران نقدینگی,روش احتمالی,روش سیگنالی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18270.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18270_248acb00f9758366b2d2f2eecc2a62f6.pdf} } @article { author = {تشکینی, احمد}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {The purpose of this study is to test the hypothesis that inflation uncertainty increase at higher level of inflation. Our analysis is based on the generalized conditional heteroscedasticity (GARCH) class of models, which allow the conditional variance of the error term to be time-varying. Since this variance is a proxy for inflation uncertainty, a positive relationship between the conditional variance and inflation would be interpreted as evidence that inflation uncertainty increase with the level of inflation. Our findings indicate that inflation causes inflation uncertainty (there is a significant positive relationship between inflation and inflation uncertainty). According to this result, Central bank of Iran can reduce inflation uncertainty by reducing inflation. JEL Classification: E31, P24.}, keywords = {Generalized Auto,Inflation,Inflation Uncertainty,Regime Uncertainty,Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model,Resource Allocation}, title_fa = {آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟}, abstract_fa = {هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می‌یابد. این تحلیل براساس مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می‌کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی‌که این واریانس به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به‌عنوان شاهدی بر این‌که نااطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می‌یابد، تفسیر می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم علت نااطمینانی تورم است (به‌عبارتی رابطه مثبت و معناداری بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های ضدتورمی در جهت کاهش نااطمینانی تورم گام بردارد. طبقه‌بندی JEL: P24, E31.}, keywords_fa = {تخصیص منابع,تورم,مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته,نااطمینانی تورم,نااطمینانی رژیم}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18271.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18271_11e01a4359d648017399397bd069993a.pdf} } @article { author = {خالوزاده, حمید and امیری, نسیبه}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {In this paper an optimal portfolio selection is obtained so that it provides the maximal yield and at the same time satisfies the constraints on the value at risk. Value at risk is an important measure of extent to which a given portfolio is subject to different kinds of risk present in financial markets. The optimal weights of each share have been obtained using Genetic Algorithm (Gas). Actually GAs are stochastic parallel global–search algorithms based on the mechanism of natural genetics and the biological theory of evolution. Because GAs exploit strategies of genetic information and survival of the fittest to guide their search, they need not calculate the gradient or assume that the search space is differentiable or continuous. GAs simultaneously evaluate many points in the parameter space, so they are more likely to converge toward a global solution. Gas are very suitable for searching discrete, noisy, multimodal and complex space. The portfolio which is considered in this article has been selected from 12 various companies in the Tehran stock exchange. Simulation results show that the high performance of the VaR approach risk modeling and GA optimization method to selection an optimal portfolio under a pre-specified constraint on the value at risk. JEL Classification: G1, G11}, keywords = {at,Genetic Algorithm Optimization,optimal portfolio,Portfolio Selection,Risk Theory,Value}, title_fa = {تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه}, abstract_fa = {تحقیقات بسیاری در سال‌های اخیر برای توسعه روش‌های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه‌ای به‌دست می‌آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن‌که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به‌سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می‌کند. روش GA، از جمله الگوریتم‌های بهینه‌سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته‌اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف‌پذیری بسیار بالای آنها در برخورد با مسائل پیچیده و عدم‌نیاز به‌شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق‌پذیری توابع است. شبیه‌سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشانگرکارایی روش مدلسازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک در به‌دست آوردن وزن‌های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی ریسک است. طبقه‌بندی JEL:G1، G11}, keywords_fa = {الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک,انتخاب سبد سهام,سبد سهام بهینه,نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR)}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18272.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18272_7660680877af7257c95fb0a3959e2393.pdf} } @article { author = {ختایی, محمود and پور, رویا سیفی}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {This paper presents the main deficirncies of monetary policy in Iran. Financial repression is used by monetary authorities. Therefore official interest rate could not be the main channel to affect the real sector. Also the monetary condition Index and the other well know monetary rules are not used to evaluate monetary conditions. Moreover monetary policy instruments are traditional ones and recent development of monetary instruments are disregarded. Fiscal policy leads monetary policy because of oil revenuees. In case of decrease in oil revenues, budget deficit is monetized. By the help of a found the monetary policy in Iran does not take into account the economic condition in particular, inflation and GDP gaps. JEL Classification: E58, E52, E3.}, keywords = {Econometric Model,Monetary Condition Index,monetary policy Goals,Monetary Policy Instrumennts,Taylor rule}, title_fa = {ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران}, abstract_fa = {تقلیل دخالت‌های مستقیم بانک‌های مرکزی در بازار‌های مالی و حضور کمرنگ‌تر دولت‌ها جه استقراض در بازار‌های مالی ویژگی‌های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می‌شوند. از طرف تحولات بازار‌های مالی و ابداع ابزار‌های متنوع مالی توسط مؤسسات مالی و حتی غیرمالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به‌صورت متغیری درونزا درآید. از این‌رو اعمال سیاست‌های پولی به‌صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثرگذاری بر نرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست‌های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری‌های گسترده‌ای به‌جهت نکات فوق نشان می‌دهد. نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم‌استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به‌کاارگیری ابزار‌های پولی محدود سنتی، بی‌توجهی به‌قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی و اعمال سیاست‌های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به‌ابعاد پولی آن اعمال سیاست‌های پولی را به‌لحاظ اثرگذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیرممکن،‌ حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به‌اعمال قاعده تیلور و برداشت‌ خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصادسنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می‌دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می‌کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست‌های پولی کشور دنباله رو هزینه‌های دولت و درآمد‌های نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند. طبقه‌بندی JEL: E3 E52 , E58.}, keywords_fa = {ابزار سیاست پولی,اهداف سیاست‌های پولی,شاخص شرایط پولی MCI,قاعده تیلور,گسترش مالی,مدل اقتصادسنجی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18273.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18273_9392500903dcadfdebd53a0c1bbc825a.pdf} } @article { author = {شاهی, مرتضی حسن and اخلاق, رحمان خوش}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به‌طوری‌که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می‌کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به‌شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان‌پذیر است. 1- سد سیوند ـ جنگل ارسنجان - شهر ارسنجان - اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی‌آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان - دشت سیدان و فاروق - اراضی کشاورزی دهستان‌های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به‌علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به‌حفاری بیشتر دارد, لذا هزینه بیشتری نسبت به‌مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آبتر و خاک آنها موغوب‌تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک‌های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده, و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به‌عرضه آب (به‌طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده, و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف‌کننده و تولید‌کننده) جامعه اندازه‌گیری شده است. برای انجام این تحقیق مدل‌های مطلوبیت استون- گری, کلاین روبین و مدل بهینه سارزی عملکرد مؤسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی‌تر است طبقه‌بندی JEL: D6.}, keywords = {Benefit,Cost,Demand and Supply,Water Transfer – Water}, title_fa = {تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس}, abstract_fa = {Arsanjan is located in northwest of Fars province . and is rich in agriculture & jungle . The major problem of this town is water Shortage The water is not enough for agriculture . However , power ,mnistry is building a dam on the Sivand River in north west of Arsanjan to transfer 60 million cubes meters of the waters this river to this town. This is possible through digging canals from two different diretcions . Sivand dam - Arsanjan jungle – planting fiedls around the City and Village of Aliabad-e-Malek . Deivere dam of Hashtigan-Seidan & Farough Plain-agriculture Fields of and villages of Khobriz and shorab. Transfering warer through the second direction is less expensive. But the first area has less water and needs more digging . The second area has semi - salty soil & is not rich . In this research water demand & supply is estimated and the amount of a water Imported from this dam is accumalate with water resource and the excess welfare (consumer & producer surplus) of the population is measured . The results show that transfering water from the first direction is more economic. to do this research stone- Gary utility model to used & 2sls method & optimization agricultural instutions using linear plannig were used . JEL Classification: D6.}, keywords_fa = {تقاضای آب کشاورزی,شهری,عرضه آب ارسنجان,مدل استون گری}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18274.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18274_1ca0fcc7513f8daebd96723d3a006a57.pdf} } @article { author = {حداد, غلامرضا کشاورز}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {Calendar has remarkable effectes on the formation of economic activities. In Iran both lunar and solar calendars have been accepted. Each of these calendars has considerable effects on the economic activities in turn. To consider the calendar effects, this paper aims at providing a time series model in the framework of Box and Jenkins approach for the prediction of red meat, chicken and eggs prices in the urban areas of Iran. The utilized data consist of the monthly time series of the variables and some dummy variables to considering the calendar effects. In the recognition of the integration order of studied variables, the technique of beaulien and Miron (1993) is employed. None of the considered variables were nonstationary, but some of calendar effects were significant. JEL Classification: C53, C49}, keywords = {Calendar effects,SARIMA,Seasonal Unit Roots}, title_fa = {تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ)}, abstract_fa = {تقویم, اثر تعیین‌کننده‌ای بر شکل‌گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به‎طور رسمی پذیرفته شده‎اند. هر یک از این تقویم‎ها به نوبة خود دارای اثر تعیین‌کننده‌ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارائة الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی, برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص شهر تهران) است. داده‌های مورد استفاده, مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه‎های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبة انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه, از تکنیک آزمون فرضیة بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه‎های شمسی و قمری‎ اختلاف معنی‌داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده, اولین تحقیقی است که در کشور برای داده‌های ماهیانه صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی JEL: C49, C53.}, keywords_fa = {اثرات تقویم,داده‌های ماهیانه,ریشه‌های واحد فصلی}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18275.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18275_07e0089d7c5cf9f37aab91dc05693acc.pdf} } @article { author = {نجارزاده, رضا and پور, مجید حسین}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {In this article an attempt has be to assess the employment situation in the by using a labor demand function. By using the cost pattern function of the firm, a construction demand function for labor for the period 1974-2003 has been estimated. By applying the economertric method of ARDL, a long run and a short-run model was estimated. The results show that there exists a negative relation between the real wage rates and the construction employment level and a positive one between the value added of the construction sector and its employment level. The Error Correction Model (ECM) results indicate that the construction demand for labor nears its long-run equilibrium at a rate of 65 percent annually. Finally by using the two scenarios of the model the employment level in the construction sector through the end of The Fourth Planning Program was forecasted. The results of both scenarios show higher employment rates than the ones predicted by The Third Planning Program. JEL Classification: L13, L1, C22, C2}, keywords = {construction,employment,Labor demand,labor supply}, title_fa = {بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران}, abstract_fa = {در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال‌زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس الگوی به‌دست آمده از تابع هزینه تولیدکننده, تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد. همچنین الگوی تصحیح خطای (ECM) که بیانگر ارتباط اشتغال با متغیر‌های توضیحی در کوتاه‌مدت است، نشان می‌دهد که تقاضای نیروی کار بخش ساختمان در هر سال 49 درصد به‌سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود. در نهایت بر اساس الگوی به‌دست آمده و دو سناریوی انتخاب شده, اشتغال بخش ساختمان تا پایان برنامه چهارم توسعه مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیش‌بینی نیروی کار در بخش مذکور در هر دو گزینه حاکی از بالا بودن متوسط سهم اشتغال سالانه پیش‌بینی شده در این مطالعه در مقایسه با اشتغال سالانه کل پیش‌بینی شده در اهداف برنامه سوم توسعه است. طبقه‌بندی JEL: C2, C22, L1, L13.}, keywords_fa = {اشتغال,تقاضا,عرضه,نیروی انسانی و ساختمان}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18276.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18276_bc92419c6c56f47f7783fdc901799218.pdf} }