@article { author = {تشکینی, احمد}, title = {-}, journal = {Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)}, volume = {41}, number = {2}, pages = {-}, year = {2006}, publisher = {University of Tehran}, issn = {0039-8969}, eissn = {2588-6118}, doi = {}, abstract = {The purpose of this study is to test the hypothesis that inflation uncertainty increase at higher level of inflation. Our analysis is based on the generalized conditional heteroscedasticity (GARCH) class of models, which allow the conditional variance of the error term to be time-varying. Since this variance is a proxy for inflation uncertainty, a positive relationship between the conditional variance and inflation would be interpreted as evidence that inflation uncertainty increase with the level of inflation. Our findings indicate that inflation causes inflation uncertainty (there is a significant positive relationship between inflation and inflation uncertainty). According to this result, Central bank of Iran can reduce inflation uncertainty by reducing inflation. JEL Classification: E31, P24.}, keywords = {Generalized Auto,Inflation,Inflation Uncertainty,Regime Uncertainty,Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model,Resource Allocation}, title_fa = {آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟}, abstract_fa = {هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می‌یابد. این تحلیل براساس مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می‌کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی‌که این واریانس به‌عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به‌عنوان شاهدی بر این‌که نااطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می‌یابد، تفسیر می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم علت نااطمینانی تورم است (به‌عبارتی رابطه مثبت و معناداری بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های ضدتورمی در جهت کاهش نااطمینانی تورم گام بردارد. طبقه‌بندی JEL: P24, E31.}, keywords_fa = {تخصیص منابع,تورم,مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته,نااطمینانی تورم,نااطمینانی رژیم}, url = {https://jte.ut.ac.ir/article_18271.html}, eprint = {https://jte.ut.ac.ir/article_18271_11e01a4359d648017399397bd069993a.pdf} }