per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20046
کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیشبینیهای تورم
Application of Genetic Algorithm in Inflation Forecasts Combination
محمد اخباری
mohakhbari@yahoo.com
1
پیشبینی تورم به عنوان یکی از الزامات سیاستگذاری پولی در کشورهایی تبدیل شده است که مقامات پولی آنها سیاست هدفگذاری تورم را تعقیب میکنند. چرا که به واسطة استقلال بانک مرکزی از سویی و واگذاری سیاستگذاری پولی به این نهاد و از سویی دیگر به واسطة اینکه بهطور عمده سیاستگذاری پولی با وقفه بر روی تورم تأثیرگذار است، لذا مقام پولی میبایستی تصویر مناسبی نسبت به تورم آینده داشته باشد، تا با سیاستگذاری از قبل بتواند در مسیر هدفگذاری انجام رفته حرکت کند.
در این بین، بهواسطة محدودیتهایی که مدلهای منفرد پیشبینی تورم به همراه دارند، از مدلهای مختلفی در پیشبینی تورم استفاده میشود، که هر یک از جهاتی نسبت به دیگر مدلها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. یکی از راههای استفاده از تمامیاطلاعات موجود در پیشبینی تورم، ترکیب مدلهای مختلف پیشبینی است، که در گزارش حاضر از رویکرد ابتکاری الگوریتم ژنتیک، به منظور ترکیب نتایج پیشبینی تورم شش مدل برای چهار فصل سال 1386 استفاده شده است.
طبقهبندی JEL : C13، C53، E37
Inflation forecasting has been one of the requirements for the implementation of monetary policy in countries which their monetary authorities are pursuing inflation targeting regime. However, owing to central bank independence in one hand and as well as the lagged effects of monetary policies on inflation in the other, the monetary authorities should have the sound perspective about the future inflation, regarding the control of economy in the line of predetermined objectives.
In this way, due to the limitations of single model, different forecasting models have frequently been used in different empirical studies to produce better forecast comparing to individual forecasting model. Moreover, it is found that simple combinations that ignore correlations between forecast errors often dominate more refined combination schemes. In this article we apply the genetic algorithm heuristic approach to find the optimal combination weights for inflation forecasts.
JEL Classification: C13، C53، E37
https://jte.ut.ac.ir/article_20046_003db0e6542290f52007edcd5e65e067.pdf
الگوریتم ژنتیک
بهینهیابی
ترکیب پیشبینیها
combining inflation forecasts
Genetic algorithm
optimization
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20047
اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی
The Effect of Exchange Rae Fluctuations on the Value Added of Industrial Sector: By Use of Cottani’s Model
حمید رضا ایزدی
hamideconomy80@gmail.com
1
مریم ایزدی
izadi@bim.ir
2
دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی چابهار
نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبههای گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی میتواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزودة بخش صنعت از سال 1386-1338، میپردازد. در این تحقیق، انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی استفاده شده است. در مرحلة بعد، با توجه به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیکهای جدید همگرایی و مدل خود توضیح با وقفههای توزیعی (ARDL)، تأثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده، بخش صنعت در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
طبقهبندی JEL : D51
Fluctuation of exchange rate and its deviation from equilibrium path are one of the most important macroeconomic variables that is affected by different side of economical sectors. Whereas, the Exchange rate fluctuation and its deviation from equilibrium path haven’t the same and similar effects on all of the economical sectors, and considering eminent important of industrial development on the development of the country; This paper examines and evaluates the exchange rate fluctuation and its deviation from equilibrium path on value added of industrial sectors. So first we calculate deviation of real exchange rate from long run equilibrium path by use of Cottani’s model
Then, in order to calculate short run exchange rate with error correction method framework .In order to avoid non stationery of some of the variables used in these models, and other problems, we have used a new econometric method; integration and auto regressive distribution lag (ARDL); and then considered the effects of exchange rate fluctuations and its deviation from equilibrium path on value added of industrial sectors This paper shows that fundamental hypothesis; posterior reverse relationship between real exchange rate deviation of equilibrium path and value added of industrial sectors; is accepted.
JEL Classification: D51
https://jte.ut.ac.ir/article_20047_1bc58e6dfc2267ed3507a525fa13d3fc.pdf
ارزش افزودة بخش صنعت
مدل کوتانی
نرخ ارز
نوسانات
Cottani’s model
Exchange rate
fluctuation
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20048
ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران
Risk and Return: Test of Consumption Based Capital Asset Pricing Model (CCAPM) Versus Traditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Tehran Exchange Market
رضا تهرانی
rtehrani@ut.ac.ir
1
مصطفی گودرزی
goudarzi@mailinator.com
2
هادی مرادی
moradi@mailinator.com
3
دانشگاه تهران
تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، مفهومی است که دهههای اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایهای تبدیل شده است. بهطوریکه پس از بیان مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است.
در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار میدهد و تحت عنوان مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود.
در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشتهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند با وجود اینکه بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمتگذاری دارایی سنتی، دلگرم کنندهتر بوده و در همة آزمونها موفقیت نسبی داشته است.
طبقه بندی JEL: G12
Explanation relation between risk and return and capital asset pricing are concepts which is appointed as dominator and major paradigms in capital markets. So far as after offering CAPM by Sharp & Lintner, this model has been revised and criticized frequently.
In this paper another version of CAPM has been tested versus traditional CAPM in Tehran Stock Exchange. This version of CAPM measures sensitivity of stock return to consumption percapita and consider it as measure of risk. This model is identified as Consumption based Capital Asset Pricing Model or in abbreviation is C-CAPM.
We examine 184 stocks in Tehran Stock Exchange which have not had long deadlock from beginning of 1380 to end of 1385. Despite of the fact that Consumption beta should be a better measure of systematic risk theoretically, but our results show empirical performance of traditional CAPM is more encouraging than C-CAPM, and CAPM had relative success over all tests.
JEL classification: G12
https://jte.ut.ac.ir/article_20048_88a1e828b3674123557701abb354dcb2.pdf
بتای بازار و بتای مصرف
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای سنتی
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف
Consumption based Capital Asset Pricing Model
Market Beta and Consumption Beta
Traditional Capital Asset Pricing Model
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20049
رشد حجم پول و تأثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران
Money Growth and It’s Effect on Production and Employment in Iranian Economy
ابراهیم حیدری
eb_heidari@hotmail.com
1
دانشگاه خلیج فارس
این مقاله، فرضیة اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تأثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سالهای 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادلة تولید، اثرگذاری جزء پیشبینی نشدة حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد میکنند، لذا نتایج بهدست آمده، مؤید این نکتهاند که سیاستهای پولی پیشبینی شده و منظم در طول دورة مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و دادههای آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بودهاند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادلة نرخ بیکاری نیز فرضیة اثرگذاری جزء پیشبینی نشدة حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تأثیرگذاری رشد پیشبینی شدة حجم پول با یک وقفة زمانی بر اشتغال، تأکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاستهای پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تأیید نمیکند.
طبقهبندی JEL : E50, E52, E58 ,E59
This article examines the basic assumption of Rational Expectations Hypothesis on Iran's economy from 1966 to 2003. This assumption suggests the neutrality or ineffectiveness of money policy on the development of real variables of production and employment. The results from estimation of production equation do not support the significant influence of unanticipated component of money growth on the production variable. In other words, the results, support the hypothesis suggesting the significant influence of systematic and anticipated money growth on the economics growth in Iran. Moreover, the results from the estimation of unemployment rate equation, do not support the hypothesis suggesting the significant influence of unanticipated money growth on the real employment variable, whereas support the hypothesis suggesting the significant influence of anticipated money growth during a time lag. In other words, the results of this study do not support the neutral effect of systematic Monetary Policy on real variables of production and employment.
JEL Classification: E50 ,E52 ,E58 ,E59
https://jte.ut.ac.ir/article_20049_eb07e6c698d7405f40777b501e645107.pdf
انتظارات عقلایی
خنثایی پول
رشد پیشبینیشده پول
رشد پیشبینینشدة پول
سیاست پولی
متغیرهای حقیقی
Anticipated Money Growth
monetary policy
Money Neutrality
Rational Expectations
Real Variables
Unanticipated Money Growth
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20050
بهبود مدلسازی شبکههای عصبی در پیشبینی نرخ ارز، با بهکارگیری شاخصهای تلاطم
Improved Neural Network Forecasting Models for Foreign Exchange Rates Using Volatility Indices
حسن درگاهی
dargahi@sbu.ac.ir
1
رضا انصاری
ansari.sharif@gmail.com
2
دانشگاه شهید بهشتی
این مقاله بر نقش شاخصهای تلاطم در بهبود روش شبکههای عصبی برای پیشبینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخصهای تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار میدهیم. بار اول وقفة آن را به وقفههای نرخ ارز اضافه میکنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطحبندی کرده و با دستهبندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیشبینی ویژهای را برای هر دسته از مشاهدات میسازیم.
نتایج نشان میدهد که مدلهای سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیشبینی نرخ ارز آتی را بهبود میدهند، اما در پیشبینی مدلهای سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمیشود. بنابراین میتوان گفت که در بازار ارز، تلاطمهای پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیشبینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است.
طبقهبندی JEL: F31, F37, C63
The emphasis of this paper is the role of volatility indices on improvement Artificial Neural Networks (ANNs) forecasting models for the daily USD/EUR and USD/GBP exchange rates Two volatility indices are used. First; the realized volatility, which is based on intra-daily data, and second the GARCH volatility. They are applied into the model in two ways. Firstly, the lagged volatility index is added to the model. Secondly, some levels for the volatility are defined and the time series are partitioned according to the level of volatility, and then different models of exchange rate forecasting are built for each level of volatility.
The forecasting results demonstrate that the models with low and middle volatility are not preferred to the model without volatility index. However, in case of high volatility, the level models improve forecasting power. This means that high volatility provides new information for foreign exchange market.
JEL Classification: F31, F37, C63
https://jte.ut.ac.ir/article_20050_68153eeee82cf3a43580232cac7995d2.pdf
پیشبینی
شاخص تلاطم
شبکة عصبی
نرخ ارز
Exchange rate
forecasting
Neural Network
Volatility
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20051
بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی
The Analysis of Fiscal Policy's Effects on Iran’s Trade Account with Emphasis on Government Expenditure
مجید دلاوری
mjd_delavari@yahoo.com
1
اسماء کریمی کیا
karimikia@mailinator.com
2
دانشگاه الزهرا
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دورة 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهرهگیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- هانسون (1990)، تأثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفةتقاضای عمومی)، سرمایهگذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفههای تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری میشود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیلدهندة تابع واردات در تصریح گسترش یافته تأیید میشود.
طبقهبندی JEL:F32, E62, F41
The aim of this research is to analyse of empirical relationship of fiscal policy and Iranian trade account in the years 1338-1385(1959-2006). In and econometrics model the methods of Engle and Granger (1987), Johansen (1988), ARDL, pessaran and Shin(1998), Philips and Hansen(1990), have been used to find out the effects of variables such as government expenditures(the component of public demand), Private investment and private consumption (the component of private demand), and other related variable, on the trade account. The results show that firstly increase in the government expenditure, private consumption and investment deteriorate the trade account. Secondly, a long run equilibrium relationship between variables composing the import function will be verifid in extended assertion.
JEL Classification: F32, E 62, F41
https://jte.ut.ac.ir/article_20051_831ca1cea3ce4be8e6d0bdf4cb980a75.pdf
تراز تجاری
تقاضای خصوصی
تقاضای عمومی
سیاست مالی
کششهای تجاری
ARDL
Elasticities
Fiscal Policy
Private Demand
public demand
Trade Account
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20052
رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا
Property Rights and Economic Growth: An Endogenous Growth Mod
محسن رنانی
renani.mo@gmail.com
1
رحیم دلالی اصفهانی
rateofinterest@yahoo.com
2
علی حسین صمدی
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
3
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه شیراز
In this paper, we develop a Ramsey-type endogenous growth model in which government spending on property rights protection is a major determinant of economic growth. This model includes equations for welfare, private and public sectors production. We introduce the legal efficiency into private production function, and X-inefficiency parameter into public production function. Also, we consider the deficit rule for government rather than balanced budget rule. One contribution of this study is that, we compute the optimal share of property rights protection in Steady-State. The other one is considering the preferences as endogenous rather than exogenous.
We show that the effect of property rights protection on economic growth depends on the statues of tax system (tax rate), and government fiscal rule. We calibrate the model by using the Iranian economy data set during 1959-2004. The results show that in order to achieve 2 percent growth rate, the share of government spending on property rights protection should be at least 35 percent. This Figure is 5.8 percent at present.
JEL Classification: B52, C22, C52, E11, O43
https://jte.ut.ac.ir/article_20052_271bf569248e587c85290cbca8471d8d.pdf
اقتصاد ایران
الگوی رشد از نوع رمزی
حفاظت
حقوق مالکیت
رشد اقتصادی
رشد درون زا
کالیبره کردن
کنترل بهینه
calibration
economic growth
endogenous growth
Iran
Optimal control
Property Rights
Ramsey-type Model
security
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20053
بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد
Decentralization and Corruption
حسین صادقی
sadeghih@modares.ac.ir
1
مجید صباغ کرمانی
sabaghkm@modares.ac.ir
2
وحید شقاقی شهری
shghaghi@mailinator.com
3
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس تهران
دانشگاه تربیت مدرس
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد بهعنوان یک پدیدة نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای بهمنظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیتهای فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با بهکارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بهدست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایینتر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا میکند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. همچنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که بهعنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند، تأکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخصهای توسعة اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونهای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعة علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت میشود.
طبقهبندی JEL : D73
https://jte.ut.ac.ir/article_20053_5a872c59ab1d9f483225f18ee9b676dc.pdf
بخش خصوصی
پانل دیتا
تمرکززدایی مالی
فساد مالی و اقتصادی
corruption
Decentralization
panel data
private sector
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20054
تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
The Effect of Foreign Trade and Human Capital on Economic Growth in OIC Countries
سید کمیل طیبی
1
مصطفی عمادزاده
m-emadzadeh@plot.ui.ac.ir
2
آزیتا شیخ بهایی
sheikhbahaie62@gmail.com
3
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
در این تحقیق تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دورة 1980-2003 با استفاده از دادههای تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار میگیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایة انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایة فیزیکی، تصریح شده است.
نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که رشد سرمایة انسانی تأثیرات مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطة ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایة انسانی، توانسته است تأثیر مثبت و کاملا معنیداری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایة انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایهگذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارتها، دانش و توان فنی میتواند زمینة نگرش عمیقتری به توسعة تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.
طبقهبندی JEL: F10، O40، O53
This paper investigates the effect of foreign trade and human capital on economic growth using pooling data for the OIC member countries over the period 1980-2003. For this purpose, the Soderbom-Teal (2003) growth model is re-specified with the variables such as growth of manufacturing exports, manufacturing imports, human capital, labor force and physical capital.
The empirical results indicate a positive effect of human capital on economic growth. In addition, an interacted relationship between trade and human capital has significantly affected growth of the selected OIC countries during the period under-consideration. According to the empirical results obtained, the significant role of manufacturing tradable products in economic growth is implemented as a result of human capital effect. Therefore, investment in human resources to improve skill levels of labor force and technology provides the OIC countries with a larger capacity of trade and growth.
JEL Classification: F10، O40، O53
https://jte.ut.ac.ir/article_20054_e612e588eae9eb87daa0f870dc0bd711.pdf
رشد اقتصادی
سازمان کنفرانس اسلامی
سرمایة انسانی
صادرات صنعتی
واردات صنعتی
economic growth
Human capital
Manufacturing Exports
Manufacturing Imports
OIC Members
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2009-02-19
43
4
20055
بررسی اثر مالیاتها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351)
The Effect of Taxes and Their Components on Size of Underground Economy in Iran (1973-2003)
الیاس نادران
enaderan@ut.ac.ir
1
حسن صدیقی
sedighi@pgt-co.com
2
دانشگاه تهران
اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر شاخصهای مهم اقتصادی از جمله GDP رسمی، بیکاری، مصرف، تولید و... این ضرورت را ایجاب می نماید تا با بررسی عوامل اثرگذار بر این پدیده راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند.
مطالعات انجام شده نشان میدهند حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیاتها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر آن می باشند.
نتایج الگوی برآوردی مرحلة اول این مقاله نشان می دهد، بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارند.
در مرحلة دوم متغیر بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیرمستقیم تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد، بار مالیاتی مستقیم اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد.
در مرحلة سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیرمستقیم نیز به اجزاء آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. در حالیکه از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر واردات رابطة معنی داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنیدار است.
طبقهبندی JEL : E26, H26
Underground economy affects important indexes such as formal GDP, unemployment, consumption, production and etc. Therefore it is necessary to identify elements and factors which affect underground economy to restrict it.
Surveys and Studies indicate the size of Iran’s underground economy is high and taxes, quantity and quality of regulations and performance of formal economy are the important factors that affect it.
At the first stage, the results of estimated model indicate that the impact of tax burden on underground economy isn’t statistically significant. But there is a statistically significant positive (negative) relationship between regulation burden (GDP growth rate) and the underground economy.
In second stage, aggregate tax burden variable in primary model breakdown into its components: direct tax burden and indirect tax burden. Results of The model indicate impact of direct tax burden on underground economy isn’t statistically significant, but indirect tax burden is statistically significant and its relationship with underground economy is positive.
In third stage, direct tax burden breakdown into its components: corporation tax, personal income tax, wealth tax. Also indirect tax burden breakdown into its components: commercial tax, excise tax.
The results of the model indicate that the impact of direct tax burden components on underground economy isn't statistically significant. But among the indirect tax model the burden components sales tax has a statistically significant relationship with underground economy, while import tax has not.
JEL Classification: E26, H26
https://jte.ut.ac.ir/article_20055_5956e9fcb2c4499bdc61a697fc8d48a4.pdf
اقتصاد زیرزمینی
بار قانونی و مقرراتی
بار مالیاتی غیرمستقیم
بار مالیاتی کل
بار مالیاتی مستقیم
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
aggregate tax burden
ARDL
direct tax burden
GDP growth rate
indirect tax burden
regulation burden
Underground Economy