per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10102
بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز
-
حسین باستانزاد
29897813
1
فرایند تجارت خارجی و انتقالات مالی از یکسو بر نرخ تعادلی بازار ارز اثرگذار است و از سوی دیگر از رقابت پذیری بخش واقعی و بازدهی بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین المللی متأثر می باشد. شناسایی متغیرهای ساختاری (رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه و روند بلندمدت تقاضای اسمی) و متغیرهای سیاستی (نرخ بهره واقعی، موانع تجاری، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی و...) و نحوه اثرگذاری آنها بر بازار ارز، یکی از اولویت های برنامه ریزی اقتصادی است که روند قیمتهای نسبی و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متأثر می سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهای سیاستی و ساختاری مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردی پولی مورد بررسی قرار می گیرد.
Foreign trade and financial transaction have effect over the equilibrium exchange rate in one way and in another way they are affected by competiveness in real sectors and returns in financial market. Recognition of structural and policy variables and the way of which they affect foreign exchange market through relative prices and allocation of resources are important in economic planning. In this study using this policy and structural variables, the developments in foreign exchange market based on monetary approach will he discussed.
https://jte.ut.ac.ir/article_10102_92a466c49b346b31240faf247b772785.pdf
الگوی ساختاری نرخ ارز
خودبازگشت برداری
رهیافت پولی نرخ ارز
شوک های کو تاه مدت
متغیرهای سیاستی
نرخ ارز
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10103
ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی
-
دکتر حمید خالوزاده
61911733
1
دکتر على خاکی
11875926
2
در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت و بازده سهام (درهر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساساً از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
In this paper, we deal with several time series of share prices and daily returns of different companies which are members of the Tehran Stock
Exchange. Three prediction methods are used for time series forecasting. The
first method, is based on the linear models (ARIMA) for short term and long term forecasting. The second method, is based on the nonlinear neural
networks model and the third method is a neural networks model with a
special structure. It has been shown the time series generator process of these
companies are complex nonlinear mappings and the methods based on the
various linear modelling strategies
are unable to identify these dynamics.
Also, it has been shown by using the conventional structure of the nonlinear neural networks that one can not obtain a satisfactory results for long term
forecasting. Finally, it is shown that the proposed structrure, provides accurate next step and the long term share prices and daily
returns forecasting.
https://jte.ut.ac.ir/article_10103_ed27b2ed44bbb3f52069bbdc63ff34b2.pdf
بعد فرکتالی
پیش بینی
تحلیل های غیر خطی سری های زمانی
تخمین
رگرسیون چند متغیره
سری زمانی
شبکه های عصبی
فرآیند های آشوب
فرآیند های تصادفی
قابلیت پیش بینی
مدلسازی
Artificial Neural Networks
Chaotic processes
Forecastability
Linear models
modeling
Nonlinear time series analysis
Time series forecasting
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10104
ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد
-
دکتر علی رجب زاده
13126451
1
دکتر عادل آذر
84916143
2
در إین مقاله با استفاده از اطلأعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران،
به پیش بینی قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهای پیچیده غیر خطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی باشد. همچنین نشان داده می شودکه استفاده از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
In this research, combined forecasting is considered. This model is a new approach that is used in two recent decades and indicates considerable reduction of error in forecasted numbers. In this study, at first, forecasting was done with some different methods that named individual methods. These models consist of exponential smoothing methods, trend analysis, and box-Jenkins. Causal analysis and neural network model. Results of these individual forecasting methods (some selected model) are combined and compared with artificial neural network and multiple regression models. Used data consist of OPEC oil demand from 1960 to 2002 as dependent variable and price, GDP, other energy demand, population, added value in industry as independent variables. In mono-variable methods only dependent variable is entered. Data of 1960-1996 are used for all variables and testing. Data is put under observation between 1996 to 2002. Computed MSE, MAPE, GAPE indexes is shown considerable reduction in errors of forecasting. Keyword: Macroeconomic Forecasting, Time Series, Neural Network, Mix Forecasting.
https://jte.ut.ac.ir/article_10104_bf07bcc73da0f8c11a30b2eeee401424.pdf
پیش بینی
پیش بینی ترکیبی
رگرسیون چند متغیره
سریهای زمانی
شبکه های عصبی مصنوعی
Macroeconomic Forecasting
Mix Forecasting
Neural Network
time series
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10105
بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران
-
دکتر اسدا... فرزین وش
87438733
1
حسین اصغرپور
2
محمو د محمودزاده
43123688
3
به طورکلی اثرأت تورم بر کسری بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتی در بر خواهد دأشت. مقاله حاضر، به بررسی دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهای مالیاتی (فرضیه تانزی) و هزینه های دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربی أین دو دیدگاه رأ در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکی از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتی مالیاتی و وجوه وقفه های مالیاتی بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با أفزایش تورم، کسری بودجه از طریق کاهش درآمد واقعی مالیاتی افزایش می یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتی هزینه های دولت و سه بالای هزینه های جاری دولت، عمل نمی کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه های دولت برکسری بودجه فشار آورده و آن را گسترش می دهد. لذا در اقتصاد ایران، طی دوره مورد بررسی، تورم موجب افزایش کسری بودجه شده است.
In general, the effect of inflation on budget deficit is ambiguous and according to countries situation, it has different results. In his paper, the effect of inflation on the budget deficit from income and expenditure aspects in Iran economy by using seasonal data over (1360:3-1379:4) has been considered. In order to test of inflation effect on tax income and government expenditure was used Tanzi and Patirikin hypotheses respectively.
Results indicate that Tanzi effect acts strongly at long run because of long tax collection lag, less price elasticity tax and high inflation rate. Furthermore, increasing inflation expand the budget deficit by decreasing actual tax revenue. In contrast, the patinkin effect does not acts in long-run because of high price elasticity of government expenditure and high share of current expenditure. Then, inflation expands budget deficit form expenditure side. Thus, inflation expands budget deficit both of income and expenditure sides in Iran economy.
https://jte.ut.ac.ir/article_10105_e55f592b6704c65e3bcdc234f59ac946.pdf
اثر پاتینکین
اثر تانزی
اقتصاد ایران
تورم
کسری بودجه
budget deficit
Inflation
Iran Economy
Patinkin Hypothesis
Tanzi Hypothesis
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10106
بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی
-
دکتر هادى قوامى
26789989
1
هدف از این پژوهش، بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی است. از آنجائی که بخش اعظمی از نیروی کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهای این بخش از نیروی کار پژوهشی انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهای أین گروه از نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. احتمال خوداشتغالی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضای خانوار با خود اشتغالی رابطه مثبت دارد.
This paper, with use of theory of maximizing utility and Micro data-the plan of sampling of household income-cost in 1376 and with the help log it and probate models, the characteristics of self-employment are studied. The result is that (probability) self-employment is increased with the level of income, age and the status marriage (married persons), status marriage (single) and the number of members of household.
The probability of self-employment is decreased with the increasing of studies.
Self-employment is more in the result than urban and is more between males than females.
https://jte.ut.ac.ir/article_10106_e2303d0cfc0b5609266fc118744577cf.pdf
اشتغال دستمزد ی
کارکنان مزد و حقوق بگیر
کارکنان مستقل
Own-account Workers
Paid Employment
self-employment
Wage and Salary Worker
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10107
سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA
-
رضامحسنى
17485127
1
سیستم برنامه ریزی جهانی انرژ ی ، توسط سازمان مدیریت اطلاعات انر ژی (EIA) برای فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتی سازگار، کامل، اقتصادی و انعطاف پذیر جهت تجزیه و تحلیل و روندهای برنامه ریزی د ر با زارهای جهانی انرژی، توسعه داده شده است.
سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، مشاهدات و برنامه ریزی های مصرف انرژی را در میان حیطه ای از منابع انرژی اولیه، همگرایی کشورها و مناطق اصلی دنیا و برای افق زمانی پنجساله 2000، 2005 و 2010 تا 2020 میسر می سازد. جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر می گردد. این مقاله، دورنمای کلی از سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتی تحت بررسی، تشریح فنی و جزئی، مدلها، دیاگرام های سیستم و جریانهای زیر سیستم، تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامی متغیرهای مورد استفاده در سیستم را ارائه می نماید.
The World Energy Projection System (WEPS) was developed by Energy Information Administration to provide a consistent, economical, and Flexible accounting frame work for analyzing and projecting trends in world energy markets. WEPS provides historical data and projections of energy consumption across the range of primary energy sources; coverage of major countries and regions worldwide; and projections in common time framework 2000. 2005,10 15, and 2020, Tables are produced in a format required for the annual publication of International Energy Outlook, This article provides a general overview of WEPS system, describes the underlying database, Provides technical descriptions of component, models, diagrams the system and subsystem flows, describes the equations, and provides definitions and sources of all variables used in the system.
https://jte.ut.ac.ir/article_10107_294bb6a9b6ca9045feadbb7a81739c2f.pdf
انرژی
سازمان مدیریت اطلاعات انرژی
سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی
Energy
Energy Information Administration
World Energy Projection System
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2003-12-22
38
2
10108
آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران
-
الیاس نادران
enaderan@ut.ac.ir
1
هادى امیرى
64664593
2
على نصیرى
93283399
3
هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوی آثار ترکیبات متفاوت هزینه های دولت در بخش صنعت ایران طی دوره 351 ا-1378 می باشد. در راستای تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالی، تأثیر اجراء مخارج عمومی و درآمدهای دولت بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسی شده أست. بدین منظور، تفکیک هزینه های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی جایگزین کل هزینه های دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه های دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالی آن است. هر چند کل هزینه های عمومی دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملأ بی معنایی دارد، اما اثر مثبت هزینه های دولت در امور عمومی و اثر منفی هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذاری بخش صنعت را نمی توان ردکرد. همچنین هزینه های دولت در امور اقتصادی می تواند به طور معنی داری موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل می توان گفت هزینه هایی که- با ساختار مالیاتی مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تأمین مالی شد ه اند، ا ثر معنی داری بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.
The goal of this paper in to test the effects of different components of government expenditure on industrial sector during (1972-1999). In order to consider the concise effects of fiscal policies, the effect of different components of public expenditure and incomes on industrial vale added and investment has been considered. To do this the government total expenditure has been replaced by expenditures on economics, social, public and defense sectors, and it, has been shown that the kind, combination, and the way it is financed is more important than the total government expenditure.
Although the total government expenditure has no significant effect, but we cannot reject the positive effect of government expenditure on social affairs and negative effect of government expenditure on social affairs. Also government expenditure on economic affairs can significantly improve the value added in industrial sector.
With reference to the result of the model we can conclude that the expenditures - given the tax structure in the pried of study - which is financed through taxes, did not have any significant effect the performances of industrial sector.
https://jte.ut.ac.ir/article_10108_9973dbfe913b211b4523260ec567e65f.pdf
ارزش افزوده
ایران
ترکیب هزینه های دولت
سرمایه گذاری
سیاستهای مالی
صنعت
Fiscal policies
Industry
Investment value added
Iran
the structure of government expenditure