per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11454
مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
-
دکتر حمید خالوزاده
61911733
1
دکتر على خاکى صدیق
87319692
2
فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است.
تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد، اتفاقی نیست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر این می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی، فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق، تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز، مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.
طبقه بندی JEL:,C535C
Time series processes can be classified to three models, linear models, stochastic
models and chaotic models. Based on these classification the linear models are
forecastable, the stochastic models are unforecastable and the chaotic models are
semi forecastaable. The previouse researches in the modeling and forecasting of the
stock price usually try to prove that, the fluctuations of the share prices in Tehran
Stock Exchange are not random walks in spite of the existance similarity to the
random walks. Indeed the market has a chaotic behavior. This means that, the
Efficient Market Hypothesis (EMH) is failed. Therefore by using a complex and
powerfull models such as artificial neural networks, one can forecast stock prices in
tehran stock merket. This paper proposed another approach to modeling and
forecasting of the share price. This approach is based on the Stochastic Differential
Equations. The modeling is based on the Black- Scholes pricing model. Comparison
the simulation result with the linear ARIMA model, indicates that the proposed
structrure, provides an accurate next step and the long term share prices and daily
returns forecasting.
JEL Classification: C5, C53.
https://jte.ut.ac.ir/article_11454_7a477cea7c6228aa1fddc18e9fee87a6.pdf
انتگرال ایتو
پیش بینی
سری زمانی
مدل سازی
مدل هایARIMA
معادلات دیفرانسیل تصادفی
ARIMA Models
forecasting
Ito
modeling
S Integral
Stochastic
time series
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11455
پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه
-
دکتر ابراهیم حیدرى
41665695
1
در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره 15 ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است.. نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.
طبقه بندیJEL :Q49,Q41
Using a decomposition model for a 15-ye_lr period in the form of the three
scenarios of high, low and trend production growth rate, this study has predicted the
demand (End - Use) for the three energy carriers in the eGonomic production sectors include of, industry, agriculture, services, and transportation in Iranian Economics.
The results show that the demand expansion p lth for gas and electricity is sharp.
This means that due to the structural effects r nd energy intensity effects we are
witnessing an increase in consumption in all the three scenarios. The results also
indicate considerable savings in the consumption of oil derivatives resulting from a
decrease in energy intensity in low and high gro'll.1h rate scenarios.
JEL Classification: Q41, Q49
https://jte.ut.ac.ir/article_11455_d0b00ad09c114802190798ea6613e2dc.pdf
اثر تولیدی
اثر ساختاری
اثر شدت انرژی
روش تجزیه
مصرف نهایی انرژی
DecomposHion
End-Use Energy
Intensity
Production Effects
Structural Effects
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11456
مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران
-
دکتر علیرضا پورفرج
22554327
1
مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. اقتصاددانان شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری سرمایه انسانی در مدل رشد به کار برده اند. دو شاخص هزینه های دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهم ترین متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی برای رشد هستند.
در این مقاله با مدل تابع حسابداری رشد، نسبت هزینه آموزش و پژوهش به تولید در کنار سایر متغیرهای مؤثر در مدل از روش الگوی خود برگشت با وقغه توزیعی براورد شده است. نتایج نشان می دهند که مخارج جاری دولت (به غیر از مخارج آموزشی و پژوهشی) بر رشد اثر منفی دارند و اثر مخارج عمرانی بر رشد مثبت است. هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینه های آموزش عمومی و فنی و حرفه ای دولت بر رشد اثر مثبت دارد. معمولا سیاست اصلاحی دولت نباید منتهی به کاهش سهم هزینه دولت در مخارج آموزش عمومی و فنی حرفه ای و آموزش عالی و پژوهش شود. تابع هدف بیشتر باید به سمت تغییر مخارج مصرفی جهت گیری داشته باشد.
طبقه بندی JEL:C33,O38,H11 ,J24
The exogenous and endogenous growth models searched the effect human capital and technology knowledge economic growth. The economists using index different for determine human capital growth model. Expenditure for education and research and graduate number are variables important for human capital on economic growth.
In this paper with accounting function of growth model, estimated ratio education and research to production beside other variable with use Auto regressive distributed lag (ARDL).
The results show that govemment expenditure consumption (other than education and research expenditure) have the negative on economic growth and govemment investment growth have positive on economic growth after one or two
lag have the effect positive on growth.
JEL Classification: J24,Hll,038,C32.
https://jte.ut.ac.ir/article_11456_f841fe933c9a1adb8bbb71973ddbaa1e.pdf
الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی
اندازه جاری دولت
ا ندازه عمرانی دولت
رشد برون زا
رشد درون زا
سرمایه انسانی
economic growth
Exogenous and Endogenous Growth Model- Auto Regressive Distributed Lag Model.
Govemment Expenditure
Human capital
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11457
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی
-
دکتر على سورى
53176732
1
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
طبقه بندی JEL:Z13
Social capital facilitates cooperation in the society. High level of social capital promotes economic efficiency by lowering transaction costs. The concept of social capital is already an old one, but interest in studying its role and effects has increased notably during the recent years. Here is considered the literature concerning the connection of economic growth and social capital. Many studies have found positive correlation between the two. Also, we consider measuring social capital and its problems. This paper uses a simple method to measure social capital in Iran, and then uses regression analysis to eftimate the effect of social capital on economic performance. The result indicates that declining social capital has a
negative effect on economic performance.
JEL Classification: 213
https://jte.ut.ac.ir/article_11457_5b19a8ba42bea3395a52f7c530026006.pdf
رشد اقتصادی
سرمایه اجتماعی
سرمایه گذاری خصوصی
economic growth
Private Investment
Social capital
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11458
براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران
-
ریحانه گسکرى
57343259
1
مصطفى عیدانى
55498966
2
علیرضا اقبالی
38934461
3
در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل
و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روشی ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مسأله در مورد حمل بار تحت تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذارترین متغیر است.
طبقه بندی JEL:R41
In the present article, the authors, reviewing the studies conduct, estimate the demand function for passenger and cargo transportation by railway using Fitzory and Smith (1998) models and ARDL method. Theory studies show that in the passenger transportation sector, demand growth for passenger transportation, in the long-run is affected by gross domestic product (GDP) and price index of bus ticket, the long of railway line, income resulting from the proportion of passenger-KIn to fixed price. In other hand, demand for cargo transportation in the long-runs is affected by gross domestic product (GDP), price index of truck rent, income resulting from the proportion of Ton-KIn to fixed price. In any case about transportation railway, gross domestic product is variable effectives in transportation
demand function both passenger sector and cargo sector.
JEL Classification: R41.
https://jte.ut.ac.ir/article_11458_0068db3174d37ce2d8efe432e21ccf8b.pdf
بار
تابع تقاضا
حمل و نقل
خودبازگشتی
راه آهن
مسافر
وقفه های توزیعی
Auto-Regressive
Cargo
Demand function
Distribution Lags
Passenger
Railway
transportation
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11459
بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری
-
دکتر تیمور رحمانى
63575799
1
حشمت الله عسگرى
68479138
2
فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظوراز همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سؤال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سؤال بعد، آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصادسنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین (1991و 1992) به سؤال های مذکور پاسخ داده شده است.
طبقه بندی JEL:R11,O20,R58
There has been an increasing interest in e)amining regional convergence in the
field of economic growth models in the r ast decade. A standard method of examining convergence has been the method II1troduc_:d by Barro and Sal-I-Martin (1991, 1992, 1995). Although there have hen many extensions in examining convergence and especially in line with endo,':enous growth models, but there has been few studies to analyze the effects c f govemment policies on regional convergence. We have examined convergence .n Iran,s provinces by using per capita demand deposits (a method first applied by Rahmani and Eckey (2004». The results on convergence are mixed. By assuming convergence (which is confirmed by empirical on Beta-convergence), we have examined the effects of government
policies by using some indexes. The empincal results imply that the speed of convergence across Iran,s provinces has been lowered by the government policies. Therefore, this study shows that government policies to reduce the gap between
provinces have not been successful in Iran.
JEL Classification: RII,O20,R50..
https://jte.ut.ac.ir/article_11459_5ed25d765b618091d17f580eb27849f2.pdf
رشد اقتصادی
سپرده های بانکی
سرعت همگرایی
سیاست های دولت
همگرایی A
همگرایی منطقه ای
B
Bank Deposit
B Convergence
economic growth
government policy
regional convergence
Speed of Convergence
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11460
تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام
-
دکتر اسدالله فرزین وش
94712351
1
دکتر سهیلا بى ریا
16413571
2
در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین- واریانس " مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگ!مداری می کنند. علاوه بر این ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تأثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است.
طبقه بندی JEL:G11,F31
The paper present a model for selecting an optimal foreign exchange Reserves portfolio for Resource Based countries, using mean variance approach. The model described here focuses on the relationship between the composition of Reserves and impact of return and risk of the investment in each foreign currency. Results reveal
that the currency composition of Reserves has been influenced by Risk and return associated with holding Reserves assets denominated in different currencies. So that, share of each currency in composition of forein exchange Reserves have negative
relationship with risk of each currency in Reserves asset.
JEL Classification: F31 ,G 11.
https://jte.ut.ac.ir/article_11460_d937cf3c8df3cd9fc01149a7ee9244d6.pdf
ترکیب ذخایر ارزی
رهیافت میانگین واریانس
کشورهای صادرکننده مواد خام
Currency Composition of Reserves
Mean-Variance Approach
Resource Based Countries
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11461
یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز
-
دکتر حسین مرزبان
19563486
1
بهنام جواهرى
51461929
2
دکتر رضا اکبریان
73338533
3
در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است . در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های (خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی (غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.
طبقه بندی JEL:C19,C22,B23
https://jte.ut.ac.ir/article_11461_37cb42be4d1017c382ccb641b8ec46c1.pdf
الگوهای ساختاری اقتصادی
برابری قدرت خرید (PPP)
پیش بینی نرخ ارز
شبکه های عصبی مصنوعی
مدل های خطی و غیرخطی
Artificial Neural Network
Econometric
Exchange Rate Forecasting
Linear and Non-Linear Models
Purchasing Power Parity
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11462
بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)
-
دکتر ابراهیم هادیان
45749584
1
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف. بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کار گیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تأثیر عوامل مختلف از جمله آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نیروی انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقش مؤثرتری نسبت به سایر مؤسسات آموزشی از خود به جای گذاشته است.
طبقه بندی: J64,C41:JEL
The main Purpose of this paper is to estimate the effects of training on the unemployment duration of unemployed workers. In doing so, following Loncaster (1979), we use a method for the parametric estimation of the determinants of the unemployment duration distribution. This method is applied to Shiraz labour market data.
The results indicate that, unemployment duration is negatively influenced by general training. However, the effects of short run technical and professional training provided by the private sector is more significant. This result supports the view that, when training can affect labour productivity, it can be one of the most important tools to support the unemployed workers and to facilitate their
reemployment.
JEL Classification: J64,C41.
https://jte.ut.ac.ir/article_11462_51adcefc2a350c2069448516599ca525.pdf
آموزش فن و حرفه ای
آموزش و بازار کار
آموزش و طول دوره بیکاری
Technical and Professional Training
Training and Labour Market
Training and Unemployment Duration
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11463
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران
-
دکتر احمد جعفرى صمیمى
83654168
1
دکتر محمود یحیى زاده فر
99367595
2
رحیم امین زاده
64599998
3
در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیرسیستماتیک تقریبااز بین می رود.
طبقه بندی: M52,G11,D18:JEL
The present paper deals with the relatic,nship between portfolio sizes and unsystematic risk using diversification met hoc introduced by Evans & Archer for monthly data in Tehran stock market during I _ 94-2003. The results show that there is an inverse but significant relation between the portfolio sizes and unsystematic risk. It also shows that the unsystematic risk can be eliminated by increasing the portfolio size. Specifically, we have shown tllat the portfolio risk reduced as the number of securities increased in an asymptotic way in which the asymptotic line will be converged to the average systematic risk of the market at a portfolio including 36 securities. In other words, the unsystematic: risk reduces dramatically as securities increase and when it reaches beyond 36 securities, then the diversification
effect will be reduced and / or unsystematic risk will be nearly vanished.
JEL Classification: D18,G 11 ,M52.
https://jte.ut.ac.ir/article_11463_e935e3c0387989ae0b1652c1e7e9cb1d.pdf
اندازه سبد اوراق بهادار
بازده سهام
بورس اوراق بهادار
تنوع بخشی سبد اوراق بهادار
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک
Portfolio
Portfolio Size
Stock Return
systematic risk
Tehran Stock Exchange
Unsystematic Risk
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11464
مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی
-
دکتر حمید رضا نویدى
94445498
1
در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیرصادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیرصادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.
طبقه بندی:C72,C71:JEL
In the present paper, the theoretical model of mathematical games is examined with respect to deviations which may occur in tax reports and corruptions that may be found in tax organizations.
Suppose that tax control center can employ tax inspectors of two types: "honest" or "dishonest" inspectors. In this paper, we propose a model in which the dishonest inspectors may operate in collusion with tax payers is considered. In this case, a tripartite game takes place amongst tax control center, tax payers and inspectors. Tax collector tries to find a strategy amongst possible choices in order to optimize the net income of the treasury.
The strategies of tax collector (government) and its target dependent (income function) is described, and finally the optimum (the best) strategy of the tax collector in comparison with strategies of the two sides of the game and parameters of the model are founded.
JEL Classification: cn, C7l
https://jte.ut.ac.ir/article_11464_c86364c119e92e46b561ddc7a81ffc9d.pdf
استراتژی
بازرس صادق و غیرصادق
تبانی و رشوه
تراز جدیت
درآمد مالیاتی
کنترل (بازرسی) مالیاتی
Bribe
Collusion
Honest and Dishonest Inspectors
Strategy
Tax Control
Tax income
per
دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
0039-8969
2588-6118
2005-06-22
40
2
11465
بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو
-
دکتر مجید احمدیان
1
در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار اسست.
طبقه بندی :Q17:JEL
In this paper the food balance sheets of agricultural products are analyzed due to
implication of aggregation approach for stud ling of the components of domestic
supply and demand at the level of items and groups of agricultural commodities. It is employed for each member and also ECO's countries as a whole. The findings
indicate that (l) Eco as a regional organization faces a trade deficit in exchanges of
agricultural goods, (2) Kazakhstan is only e '(porting - country regarding cereals
products specially wheat as compared with he other members within ECO, (3)
without exception all members are nominated ;IS the importing-countries in oil crops
and vegetable oils, (4) in comparison with O'her members, Pakistan produces and
exports the higher share in sugar crops products and (5) Turkey's food balance
sheet is more complete and distinct than the others.
JEL Classification: Q17.
https://jte.ut.ac.ir/article_11465_09662e20beb4163b4cec97a1b954a8a8.pdf
اکو
ترازنامه کالایی و غذایی
رابطه تجاری
روش جمعی سازی
aggregation approach
ECO
Food balance sheet
trade expression