%0 Journal Article %T تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک %J فصلنامه تحقیقات اقتصادی %I دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد %Z 0039-8969 %A نویدی, حمید رضا %A نجومی مرکید, احمد %A میرزازاده, حجت %D 2010 %\ 02/20/2010 %V 44 %N 4 %P - %! تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک %K الگوریتم ژنتیک %K بهینه سازی پرتفوی %K ریسک %R %X تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه‌ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. طبقه‎بندی JEL: G11, G1 %U https://jte.ut.ac.ir/article_20348_368dac2dbf15e6445fbfe471d50f33ae.pdf