%0 Journal Article %T گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول %J فصلنامه تحقیقات اقتصادی %I دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد %Z 0039-8969 %A عرفانی, علیرضا %A داودی, پرویز %A صادقی, فرزانه %D 2017 %\ 12/22/2017 %V 52 %N 4 %P 879-904 %! گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول %K تجمیع پولی %K حداکثرسازی مطلوبیت %K رویکرد ناپارامتریک %K آزمون سازگاری با GARP %K تفکیک‎پذیری ضعیف %R 10.22059/jte.2017.63663 %X در میان اساسی‌ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک‎پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده، به‌لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم‎ترین آن‎ها به شمار می‌رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف‎کننده، در مورد دارایی‎های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده‎های ماهانه در بازه‌ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می‌دهد که داده‎های دارایی‎های پولی، به‌دلیل وجود 2 مشاهده‌ی نقض‎کننده‌ی اصل، به‌طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی‎باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه‌ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن‎ها بدون هیچ‎گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی‏های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک‎پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه‎‎ها دربازه‌ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که بازه‎های زمانی‌ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه‏ها از دارایی‎های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می‎شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی‎های پولی می‌باشد. طبقه بندی JEL: E41, E52 %U https://jte.ut.ac.ir/article_63663_df0bd2757c111142cef7d804875ce428.pdf