ORIGINAL_ARTICLE
بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت بر پایة توابع پویا
بهکارگیری سیستمهای غیرخطی پویا در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، مدتهاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستمهای غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز میدهند، که میتواند در توجیه بسیاری از پدیدههای اقتصادی که به نظر تصادفی میآیند، بهکار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن میتوان تابع پویای خاصی را برای مدلسازی سری زمانی مفروضی بهکار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کنندة تابع، تخمین زده میشود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدلسازی قیمت روزانة نفت در بازة زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیشبینی قیمت درروندهای مختلف بهکار گرفته شده است. نتایج بهدست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آنکه بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیرخطی این تابع، میتواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیلگر اقتصادی قرار دهد.
طبقهبندی JEL : C53 , C5.
https://jte.ut.ac.ir/article_18196_985a94c1af5f1d0c8948ff1ce4ad81cc.pdf
2006-12-22
آشوب
تابع لجستیک
سری زمانی
سیستمهای پویا
قیمت نفت
نمای لیاپانوف
علی
معینی
98216978
1
استادیار گروه علوم پایه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران
AUTHOR
حمید
ابریشمی
abrishami_hamid@yahoo.com
2
استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران
AUTHOR
مهدی
احراری
meahrari@yahoo.com
3
کارشناس ارشد اقتصاد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی همزمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در
در بررسی همزمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس دادههای شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. بهعبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان میدهد که نوسانات پیشبینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالیکه برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیشبینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است.
طبقه بندیJEL:.G10, C32, C13
https://jte.ut.ac.ir/article_18197_63017de34e6825117ad1ad6f14c3ce50.pdf
2006-12-22
اثر اهرمی
بازخورد نوسانات
بازده
بورس اوراق بهادار تهران
نوسانات
اسمعیل
ابونوری
1
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران
AUTHOR
مانی
موتمنی
motamenies@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الگوی بررسی اثر ذخیرهسازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن
گاز طبیعی از جمله منابع تأمین انرژی است که تولید و مبادلة آن بهصورت پیوسته انجام میگیرد و از سیستمها و امکانات ذخیرهسازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده میشود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگیهای عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایة میشود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تأثیر امکان ذخیرهسازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمولبندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیرهسازی تعدیل میکنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامهریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایة یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی میکنیم. نتایج بهدست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیدة ذخیرهسازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجهگیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیرهسازی است.
طبقهبندی JEL : Q39,Q49.
https://jte.ut.ac.ir/article_18198_1c44c046aa4951a6daad4dc2a00e7bd7.pdf
2006-12-22
اصل بهینگی بلمن
بازار انحصاری
بازار رقابتی
برنامهریزی پویا
ذخیرهسازی گاز طبیعی
فرایند استاندارد وینر
گازطبیعی مایع
احمد جعفری
صمیمی
1
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران
AUTHOR
احمد برادران
هاشمی
71613153
2
استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران
AUTHOR
تورج
دهقانی
dehghani576@yahoo.com
3
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت دانشگاه مازندران- موسسة مطالعات بینالمللی انرژی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تخمین توابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت عوامل تولید
در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزین? تعمیم یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهادههای تولید در کوتاهمدت و بلندمدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهادهها به دلیل کششهای قیمتی پایین آنها، سبب افزایش پایدار در هزین? تولید میشود. بهطور نسبی، کمکششترین نهاد? تولید در بلندمدت، سرمایه و باکششترین آنها نهاد? انرژی است. کششهای متقاطع براورد شده در بلندمدت نشان میدهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد? دیگر(نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتاً محدود و معنیدار وجود دارد در صورتیکه این جانشینی برای دو نهاد? دیگر معنیدار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایس? مسیر برآوردشد? سرمایهگذاری با روند زمانی واقعی سرمایهگذاری در صنایع بزرگ نشان میدهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالع? بهطور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشتهاند.
طبقهبندی JEL :L60, J23, Q41, D24 .
https://jte.ut.ac.ir/article_18199_659beb5b1465f3a8ba126d28352a9211.pdf
2006-12-22
تابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت نهاده
تابع هزینه تعمیم یافته لئونتیف
کششهای قیمتی
نهاده شبهثابت
ابراهیم
حیدری
eb_heidari@hotmail.com
1
استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مدلسازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینهسازی قرارداد در ایران
صنعت نفت ایران برای توسعة بخشهای پائین و بالادستی، نیاز به سرمایهگذاری (حدود 50 میلیارد دلار تا سال 1400 ) دارد. گرچه با قیمتهای بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تامین است، اما به هر حال استفاده از سرمایهگذاری خارجی بهمنظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامههای سرمایهگذاری نیز ضروری به نظر میرسد. طی یک دهة اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل ، بخشی از سرمایة مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. در این قراردادها، پرداختهای مربوط به سرمایهگذاری و سود سرمایهگذاری طی یک دورة کوتاه، از محل فروش تولیدات آن پروژه انجام می پذیرد.
در این مقاله، جنبههای مختلف قرارداد بیع متقابل مورد تحلیل قرار میگیرد و مقایسهای با شیوه مشارکت در تولید نیز انجام میشود. روش مدل سازی ریاضی شیوة قراردادهای بیع متقابل، شرایط بهتری را برای ارایة تحلیلهای فنی و اقتصادی فراهم میکند. قرارداد بیع متقابل، به شیوة ریاضی فرمول بندی میشود، تا قابلیت مقایسة پذیری با دیگر شیوههای سرمایهگذاری را داشته باشد. همچنین، از طریق مدل برنامهریزی ریاضی، امکان بهینه سازی شرایط قراردادهای بیع متقابل، امکان پذیر میشود.
طبقه بندی JEL: D86.
https://jte.ut.ac.ir/article_18200_d95921fe09f843d41c5b22085fb994cc.pdf
2006-12-22
ایران
برنامهریزی ریاضی
بهینهسازی در قرارداد
فرمول بندی قراردادهای نفتی
قرارداد بیع متقابل
قرارداد مشارکت در تولید
محمدرضا
مقدم
mr_moghaddam@yahoo.com
1
دکترای اقتصاد انرژی
AUTHOR
محمد
مزرعتی
mo_ mazraati@yahoo.com
2
دکترای اقتصاد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثرحقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران
در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، رهیافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهرهبرداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آنها در قیمتهایی پائینتر از ارزش واقعی آنها میشود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیلدهندة ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینهساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شدة عرضة نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تأئید میکند. محاسبة ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن براساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان میدهد که حضور دولتها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازة نفت خام توسط آنها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجة آن حضور دولتها به عوض بنگاههای خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهرهبرداری بیش از اندازه از این منابع پایانپذیر و صدور آن در قیمتهایی بسیار پائینتر از ارزش واقعی شده است.
طبقهبندی JEL: P28, O13, N5.
https://jte.ut.ac.ir/article_18201_171d0a43a29988512d147b24c36bf386.pdf
2006-12-22
بودجه
حقوق مالکیت – نهاد
دولت
کارگزاران اجرائی
کشورهای صادرکنندة نفت
مقامات سیاسی
منابع نفت خام
علی طیب
نیا
11271747
1
استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
ژیان
مردوخی
62186388
2
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثرسرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران
در این تحقیق، اثرات یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخشهای خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخشهای خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی (اثرسرریز)، با استفاده از مدل ادغام دادهها (تلفیقی ازدادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سالهای1376-1383نشان داده شده است. نتایج نشان میدهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاههای خدماتی فعال در بخشهای خدمات، میتوانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهرهوری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاههای خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیتهای کسب وکار، در رتب? اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.
طبقهبندی JEL: .F02, E24
https://jte.ut.ac.ir/article_18202_7a54a5d3012bf397f8a828191edadfcc.pdf
2006-12-22
اثر سرریز
بخش خدمات
جهانی شدن اقتصاد – اشتغال
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
شکاف بهرهوری
نیروی کار ماهر وغیرماهر
اکبر
کمیجانی
komijani@ut.ac.ir
1
استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران
AUTHOR
صالح
قویدل
salleh_mogh2@yahoo.com
2
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهای
اهمیت درامدهای نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر فابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیتهای مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر میگذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا میکنند. در این مقاله، با استفاده از مدلهای تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی میشود. مدلهای تعادلی عمومی (CGE)، بهصورت گستردهای از اواخر دهة 1970 بهعنوان مدلهای تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفتهاند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددانها اجازه میدهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برونزا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخشهای اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند.
در این مقاله، ضمن ارایة یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه میشود. نتایج نشان میدهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزاء GDP است. همچنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخشهای نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
طبقهبندیJEL: .Q43 ,C68 ,E23 ,E24
https://jte.ut.ac.ir/article_18203_8af5d68fa2fb35a78eda74290fab2a40.pdf
2006-12-22
اشتغال بخشهای اقتصادی
تولید ناخالص داخلی
قیمت نفت
مدلهای تعادل عمومی
محمود
متوسلی
1
استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران
AUTHOR
معصومه
فولادی
fouladi_masoome@yahoo.com
2
دکترای اقتصاد
LEAD_AUTHOR