ORIGINAL_ARTICLE
سرمقاله
https://jte.ut.ac.ir/article_25816_2a6416fbc9425e420f0fd4b692429d70.pdf
1998-09-23
محمود
متوسلی
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم
هدف از ارائه این مقاله ، ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم آبی با روش تحلیل هزینه – فایده و یافتن نرخ بازده داخل و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزینه های آن است.بر این اساس ، ابتدا با بهره مندی از معیارمازاد اقتصادی ونیز در نظر گرفتن انتقال منحنی گندم به دنبال اجرای طرح ، به استخراج روابطی جهت محاسبه منافع حاصله پرداخته ، سپس باتوجه به هزینه های طرح اقدام به یافتن بازده نرخ داخلی طرح ونسبت مذکورکرده ایم. بنا بر یافته ها، نرخ بازده داخلی طرح و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزینه های آن در دو نرخ مختلف ارز و دامنه مناسب کشش قیمت عرضه گندم ، نشانگر توجیه اقتصادی آن است.
https://jte.ut.ac.ir/article_25817_a69b93137cbabcc515c0dd21d45e5e2c.pdf
1998-09-23
سید کاظم
صدر
48719923
1
AUTHOR
صمد اله رحمانی
کرمی
87745899
2
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
(( ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذر کننده ))
هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها ، بنیاد ها و ... موفق به واگذاری مبلغ 3789676 میلیون ریال سهام به بخش خصوصی ، نهاد ها و موسسات بخش عمومی و دولت شده اند. از رقم مذکور 8/51 در صد از طریق بورس و 2/48 درصد از طریق روش های وزایده و مذاکره بوده است. از کل رقم واگذار شده 1/82 درصد مریوط به سه سازمان صنایع ملی ایران با 7/45 درصد ، بانک صنعت ومعدن با 5/19 درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 9/16 درصد بوده است.سایر سازمانها بطور کلی 9/17 درصد از واگذاریها را به خود اختصاص داده اند.از 1/82 در صد واگذاری سه سازمان مذکور 9/49 درصد به بخش خصوصی و 1/50 درصد به سازمانهای دولتی ، نهاد ها و مؤسسات فعال در بخش عمومی و دولتی انتقال یافته است. از کل مبلغ 3789676 میلیون ریال واگذاری ، مبلغ 155657 میلیون ریال ؛ یعنی 1/4 در صد ، واگذاری به کارگران و کارمندان بوده است.
https://jte.ut.ac.ir/article_25818_5799fb7f30a41de8bb9c6a3924e3708f.pdf
1998-09-23
اکبر
کمیجانی
komijani@ut.ac.ir
1
AUTHOR
محمد رحیم
احمدوند
63714191
2
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر سیاست های جدید ارزی بر تجارت خارجی در ایران
در مطالعه حاضر ، تأثیر سیاستهای ارزی را بر تجارت خارجی کشور با استفاده از تکنیکهای جدید اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار می دهیم.در بررسی اثر سیاستهای کاهش ارزش پول بر متغیرهای کلان اقتصاد ، نرخ واقعی ارز معیار مناسب تری نسبت به نرخ اسمی ارز در تعیین موفقیت و یا شکست سیاستهای اتخاذ شده می باشد.در این چارچوب ، زمان در تراز تجاری کشور بهبودی حاصل شده و تداوم می یابد که افزایش نرخ واقعی ارز ( کاهش ارزش واقعی پول ) در دوه های مختلف تداوم یابد واین تداوم تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی با سیاست ارزی سازگار نگردد ، میسر نخواهد شد.
نتایج نشان می دهند که وقفه های دو متغیر حجم پول و واردات به طور معنی داری تغییرات ودر صادرات غیر نفتی را توضیح می دهند. همچنین تولید در معادله خود ، تنها از وقفه ها ی خود متأثر می گردد. این به آن معنی است که در دوره مورد مطالعه ، سیاستهای ارزی و پولی نتوانسته اند نقش حائز اهمیتی را در تغییرا ت تولید ایفا کنند .
نهایتاً در معادله واردات ، واردات تنها بطور ضعیف تحت تأثیر وقفه های نرخ واقعی ارز قرار می گیرد. این مطللب در واقع ممکن است به این صورت توجیه گردد که دردوره مورد مطالعه ، محدودیتهای وارداتی به عنوان متغیر مسلط نقش محوری در روند حرکتی واردات ایران ایفا می نمایند. مجموع نتایج بدست آمده از متغیرهای صادرات غیر نفتی ، واردات و تولید ، همگی حاکی از این است که سیاستهای ارزی و تغییرات نرخ ارز نقش مهمی را در تغییرات آنها نداشته است.
https://jte.ut.ac.ir/article_25819_b81c5279737ea0f235bdf743dc081811.pdf
1998-09-23
علیرضا رحیمی
بروجردی
43336978
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟
( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران)
با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تصادفی ، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی دریافته ایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد – ایران ، تنها قیمتهای ثبت شده قبلی برای تجدید دینامیک وساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و می بایست متغیر های دیگری را نیز دخیل نمود. تحلیل بزرگترین نمای لیاپونوف وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده ونیز نشانگر عدم تأثیر اطلاعات موجود ؛ پس از یک زمان معین ، در فرآیند پیش بینی است.
https://jte.ut.ac.ir/article_25820_78a67c7f489a5d2dadc517dafacc9d1f.pdf
1998-09-23
علی خاکی
صدیق
57545821
1
AUTHOR
کارو
لوکس
75465936
2
AUTHOR
حمید
خالوزاده
h_khaloozadeh@kntu.ac.ir
3
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعامل میان بخش پولی و حقیقی اقتصاد ایران
مطابق شواهد ، متغیر تولید در سیستمی که شامل تولید ، حجم پول ، قیمت های داخلی و خارجی و نرخ ارز می گردد برونزای ضعیف می باشد.بدین مفهوم که رابطه علیت بلند مدتی از سوی متغیر های نرخ ارز ، حجم پول و قیمت به سمت تولید وجود ندارد.روش تجزیه واریانس نیز تولید را برونزاترین متغیرتشخیص می دهد.در تطابق با دیدگاه نئوکلاسیک ها، تولید نسبت به عدم تعادل در بازار پول و کالا تعدیل نمی گردد.به علاوه تولید بیشترین سهم را در تغییرات سایر متغیرها ، مانند حجم پول ، نرخ ارز و قیمت داشته است . لذا سیکل های تجاری در اقتصاد ایران واقعی بوده ومتأثر از عوامل پولی نمی باشد. هرگونه سیاست پولی جبرانی به جای تولید ، تنها متغیهای اسمی را تحت تأثیر قرار داده و بی ثباتی اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
https://jte.ut.ac.ir/article_25821_194cd3532de35b11227d2a6eb15e148d.pdf
1998-09-23
محسن
مهرآرا
mmehrara@yahoo.com
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
محاسبه و آزمون تورش جمعی سازی در تابع تقاضای کل
سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران
موضوع همفزونی بر روی واحد های خرد ، بعد از آثار پیشگام تایل ( 1952) ، دارای سابقه ای طولانی در ادبیات اقتصاد سنجی بوده است. در این ادبیات دو موضوع خاص مورد تأکید بوده است. مساله اول به پیش بینی وکاربرد معادلات کلان درمقابل معادلات تفکیک سازی شده بر روی پیش بینی متغیر همفزون تمرکز دارد.این موضوع توسط گرونفلر و گرینچر (1960) وپسران ، پیرس و کومار (1989) ارائه و گسترش داده شد. نوشتار حاضر به بررسی مسیر دوم این ادبیات یعنی محاسبه و آزمون تورش همفزونی یعنی انحراف پارامترهای کلان از میانگین پارامترهای خرد ... در تابع تقاضای سرمایه گذاری همفزوی بخش خصوصی ایران می پردازد.تابع آزمون مستقیمی برای آزمون فرضیه تورش همفزونی با بکارگیری تخمین زنهای SURE برتی روابط خرد و OLS برای رابطه کلان ارائه می گردد.
ابزارها ی ارائه شده برای آزمون تورش همفزونی در توابع تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر بخشهای اقتصاد ایران به عنوان واحد های خرد و مجموع آن به عنوان تقاضای همفزون بکار بسته شده اند.
روابط خرد تصریح شده با بکارگیری ساز و کار شتاب انعطاف پذیر تعمیم یافته ، استخراج شده و سپس با بکارگیری روشهای یاد شده در بالا بصورت مقید ( قید های صفری ) بر آورد گردیده اند. وضع محدودیت برای پارامترهای خرد نتایج جالبی را در محاسبه تورش همفزونی به دست داده و فرضیه معنی دار نبودن تورش پذیرفته نمی شود.
https://jte.ut.ac.ir/article_25822_4375b40c386f030f24503f8461e2a934.pdf
1998-09-23
مرتضی قره
باغیان
48556861
1
AUTHOR
غلامرضا کشاورز
حداد
51142314
2
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
معرفی پایان نامه های تحصیلی
https://jte.ut.ac.ir/article_25823_a3e440a98696044c2b0754ca706851c2.pdf
1998-09-23
unknown
95113494
1
LEAD_AUTHOR