TY - JOUR ID - 10103 TI - ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی JO - فصلنامه تحقیقات اقتصادی JA - JTE LA - fa SN - 0039-8969 AU - خالوزاده, دکتر حمید AU - خاکی, دکتر على AD - Y1 - 2003 PY - 2003 VL - 38 IS - 2 SP - EP - KW - بعد فرکتالی KW - پیش بینی KW - تحلیل های غیر خطی سری های زمانی KW - تخمین KW - رگرسیون چند متغیره KW - سری زمانی KW - شبکه های عصبی KW - فرآیند های آشوب KW - فرآیند های تصادفی KW - قابلیت پیش بینی KW - مدلسازی DO - N2 - در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت و بازده سهام (درهر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساساً از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد. UR - https://jte.ut.ac.ir/article_10103.html L1 - https://jte.ut.ac.ir/article_10103_ed27b2ed44bbb3f52069bbdc63ff34b2.pdf ER -