TY - JOUR ID - 20037 TI - پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD JO - فصلنامه تحقیقات اقتصادی JA - JTE LA - fa SN - 0039-8969 AU - پورکاظمی, محمد حسین AU - باقر اسدی, محمد AD - دانشگاه شهید بهشتی AD - Y1 - 2010 PY - 2010 VL - 44 IS - 3 SP - EP - KW - پیش بینی KW - ذخیره سازی KW - روش ARIMA KW - شبکه های عصبی KW - قیمت نفت خام DO - N2 - نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تأمین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تأثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد. طبقه بندی JEL:C02, Q40, Q41, C22, C45 UR - https://jte.ut.ac.ir/article_20037.html L1 - https://jte.ut.ac.ir/article_20037_1291e55cf9dd7b3d36dfb455749c7eeb.pdf ER -