TY - JOUR ID - 63696 TI - برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس JO - فصلنامه تحقیقات اقتصادی JA - JTE LA - fa SN - 0039-8969 AU - مشیری, سعید AU - عبدالشاه, فاطمه AD - دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی AD - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 52 IS - 4 SP - 935 EP - 962 KW - ریسک اعتباری KW - توزیع زیان KW - مدل ویلسون KW - رگرسیون چندک KW - آزمون استرس DO - 10.22059/jte.2017.63696 N2 - میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می­شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­سازی می­شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می‌شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می‌شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به‌صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده­اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله­ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهند توزیع­های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون­های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش‌تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه­بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21 UR - https://jte.ut.ac.ir/article_63696.html L1 - https://jte.ut.ac.ir/article_63696_45d7bf46ae7516250f0f8456fb64e30e.pdf ER -