2024-03-29T16:56:02Z
https://jte.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3232
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
دکتر حمید
خالوزاده
دکتر على خاکى
صدیق
فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است.
تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد، اتفاقی نیست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر این می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی، فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق، تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز، مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.
طبقه بندی JEL:,C535C
انتگرال ایتو
پیش بینی
سری زمانی
مدل سازی
مدل هایARIMA
معادلات دیفرانسیل تصادفی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11454_7a477cea7c6228aa1fddc18e9fee87a6.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه
دکتر ابراهیم
حیدرى
در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره 15 ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است.. نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.
طبقه بندیJEL :Q49,Q41
اثر تولیدی
اثر ساختاری
اثر شدت انرژی
روش تجزیه
مصرف نهایی انرژی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11455_d0b00ad09c114802190798ea6613e2dc.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران
دکتر علیرضا
پورفرج
مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. اقتصاددانان شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری سرمایه انسانی در مدل رشد به کار برده اند. دو شاخص هزینه های دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهم ترین متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی برای رشد هستند.
در این مقاله با مدل تابع حسابداری رشد، نسبت هزینه آموزش و پژوهش به تولید در کنار سایر متغیرهای مؤثر در مدل از روش الگوی خود برگشت با وقغه توزیعی براورد شده است. نتایج نشان می دهند که مخارج جاری دولت (به غیر از مخارج آموزشی و پژوهشی) بر رشد اثر منفی دارند و اثر مخارج عمرانی بر رشد مثبت است. هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینه های آموزش عمومی و فنی و حرفه ای دولت بر رشد اثر مثبت دارد. معمولا سیاست اصلاحی دولت نباید منتهی به کاهش سهم هزینه دولت در مخارج آموزش عمومی و فنی حرفه ای و آموزش عالی و پژوهش شود. تابع هدف بیشتر باید به سمت تغییر مخارج مصرفی جهت گیری داشته باشد.
طبقه بندی JEL:C33,O38,H11 ,J24
الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی
اندازه جاری دولت
ا ندازه عمرانی دولت
رشد برون زا
رشد درون زا
سرمایه انسانی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11456_f841fe933c9a1adb8bbb71973ddbaa1e.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی
دکتر على
سورى
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
طبقه بندی JEL:Z13
رشد اقتصادی
سرمایه اجتماعی
سرمایه گذاری خصوصی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11457_5b19a8ba42bea3395a52f7c530026006.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران
ریحانه
گسکرى
مصطفى
عیدانى
علیرضا
اقبالی
در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل
و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روشی ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مسأله در مورد حمل بار تحت تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذارترین متغیر است.
طبقه بندی JEL:R41
بار
تابع تقاضا
حمل و نقل
خودبازگشتی
راه آهن
مسافر
وقفه های توزیعی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11458_0068db3174d37ce2d8efe432e21ccf8b.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری
دکتر تیمور
رحمانى
حشمت الله
عسگرى
فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظوراز همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سؤال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سؤال بعد، آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصادسنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین (1991و 1992) به سؤال های مذکور پاسخ داده شده است.
طبقه بندی JEL:R11,O20,R58
رشد اقتصادی
سپرده های بانکی
سرعت همگرایی
سیاست های دولت
همگرایی A
همگرایی منطقه ای
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11459_5ed25d765b618091d17f580eb27849f2.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام
دکتر اسدالله فرزین
وش
دکتر سهیلا بى
ریا
در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین- واریانس " مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگ!مداری می کنند. علاوه بر این ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تأثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است.
طبقه بندی JEL:G11,F31
ترکیب ذخایر ارزی
رهیافت میانگین واریانس
کشورهای صادرکننده مواد خام
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11460_d937cf3c8df3cd9fc01149a7ee9244d6.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز
دکتر حسین
مرزبان
بهنام
جواهرى
دکتر رضا
اکبریان
در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است . در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های (خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی (غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.
طبقه بندی JEL:C19,C22,B23
الگوهای ساختاری اقتصادی
برابری قدرت خرید (PPP)
پیش بینی نرخ ارز
شبکه های عصبی مصنوعی
مدل های خطی و غیرخطی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11461_37cb42be4d1017c382ccb641b8ec46c1.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)
دکتر ابراهیم
هادیان
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف. بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کار گیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تأثیر عوامل مختلف از جمله آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نیروی انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقش مؤثرتری نسبت به سایر مؤسسات آموزشی از خود به جای گذاشته است.
طبقه بندی: J64,C41:JEL
آموزش فن و حرفه ای
آموزش و بازار کار
آموزش و طول دوره بیکاری
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11462_51adcefc2a350c2069448516599ca525.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران
دکتر احمد جعفرى
صمیمى
دکتر محمود یحیى زاده
فر
رحیم امین
زاده
در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیرسیستماتیک تقریبااز بین می رود.
طبقه بندی: M52,G11,D18:JEL
اندازه سبد اوراق بهادار
بازده سهام
بورس اوراق بهادار
تنوع بخشی سبد اوراق بهادار
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11463_e935e3c0387989ae0b1652c1e7e9cb1d.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی
دکتر حمید رضا
نویدى
در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیرصادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیرصادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.
طبقه بندی:C72,C71:JEL
استراتژی
بازرس صادق و غیرصادق
تبانی و رشوه
تراز جدیت
درآمد مالیاتی
کنترل (بازرسی) مالیاتی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11464_c86364c119e92e46b561ddc7a81ffc9d.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1384
40
2
بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو
دکتر مجید
احمدیان
در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار اسست.
طبقه بندی :Q17:JEL
اکو
ترازنامه کالایی و غذایی
رابطه تجاری
روش جمعی سازی
2005
06
22
https://jte.ut.ac.ir/article_11465_09662e20beb4163b4cec97a1b954a8a8.pdf