2024-03-29T18:19:34Z
https://jte.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8382
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکنندهی نفت با استفاده از مدل DREOP
حسین
امیری
سید جعفر
جمالی
احمد
ملابهرامی
این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویاییهای تورم را در 12 کشور صادرکنندهی نفت طی دورهی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدلهای پانل غیرخطی بررسی میکند. نتایج نشان میدهند، سطح پایداری تورم در مدلهای خطی از مدلهای غیرخطی بیشتر است، بهطوریکه براساس رویکردهای OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم بهترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 میباشد. بر پایهی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان میکند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدلهای خطی نسبت به مدلهای ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیهی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر میشود. نتایج تجربی نشان میدهد احتمال بروز جهشهای بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیشتر از حرکت تورم به سمت سطوح پایینتر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگتر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیشتر است. بهطور کلی نتایج نشان میدهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنهای قرار میگیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاستهای تثبیت تورم در کوتاهمدت، دارای اثرات بلندمدت است. طبقهبندیJEL:E31،C23
تورم غیرخطی
کشورهای صادرکنندهی نفت
مدل پروبیت رتبهای اثرات تصادفی پویا
پایداری تورم
ناهمگنی و شرایط اولیه
2017
12
22
761
787
https://jte.ut.ac.ir/article_63657_ce4fe539fd417cca23ebe4215812d6bb.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
مطالعهی تأثیر کنز برسطح تولید و رفاه در اقتصاد ایران طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
رسول
بخشی دستجردی
رویا
رحیمی
کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددانهایی است که به بحث در اینباره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزینها و نیوکلاسیکها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشتهاند. این محققان، دیگر جنبههای کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار ندادهاند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در اینجا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزهی سفتهبازی پول نشأت میگیرد. کنز سرمایهی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده میشود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران، شبیهسازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیرهی سرمایه، مصرف و تولید را تأیید مینماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاستهای مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز داراییهای سرمایهای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی میباشد. طبقهبندی JEL: E47، E37 ، E69
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
اقتصاد اسلامی
کنز پولی
کنز سرمایه
خنثایی پول
2017
12
22
789
820
https://jte.ut.ac.ir/article_63658_662898a310476fd2ecaab64e030aa07b.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ
محمد مهدی
برقی اسگویی
علیرضا
کازرونی
بهزاد
سلمانی
صابر
خداوردیزاده
هدف مطالعهی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پسانداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سالهای 1393-1360 میباشد. نتایج نشان میدهند که نرخ پسانداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیمهای اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شدهاند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دورهی زمانی مورد مطالعه میباشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهندهی اثرگذاری نامتقارن درجهی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیمهای اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقهبندی JEL: F13,C22, F32 ,O16 , F31
تراز تجاری
نرخ پسانداز
نرخ ارز مؤثر واقعی
منحنی جی
مارکوف سوئیچینگ
2017
12
22
821
840
https://jte.ut.ac.ir/article_63659_ae38983c0ca2cd2a2791e4766bad7c57.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد دادههای شبه تابلویی
حسین
راغفر
میرحسین
موسوی
مرضیه
قاسمی دهقی
هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از دادههای مقطعی بودجه خانوار در سالهای ابتدایی و انتهایی برنامههای توسعهی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروههای سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد دادههای شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیشتر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقهبندی: O15, I32
تحرک فقر
دادههای مقطعی
دادههای شبه تابلویی
خانوار شهری
2017
12
22
859
878
https://jte.ut.ac.ir/article_63661_c651d6eebc69373385562b53599cc303.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)
منصور
جوهری فروشانی
حسین
حق شناس
بابک
صفاری
سیاست قیمتگذاری محدوده بهعنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینههای بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلیترین سئوالات در این سیاست، نحوهی تعیین سطح عوارض میباشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینههای اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده میشوند با هزینهی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیانشده ترسیمشده است. نمودار عرضه نیز از محاسبهی هزینههای اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حملونقل در حالات مختلف حاصل شده است. با محاسبهی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینهی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدودهی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیینشده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفادهکنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف میدهند و با وسیلههای دیگر به مرکز شهر سفر میکنند. طبقهبندی JEL: R41
عرضه
تقاضا
حمل و نقل
قیمتگذاری محدوده
عوارض
اصفهان
2017
12
22
841
858
https://jte.ut.ac.ir/article_63662_6253713d39dec01df23ab88287daab40.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
گروهبندی داراییهای پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول
علیرضا
عرفانی
پرویز
داودی
فرزانه
صادقی
در میان اساسیترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیکپذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرفکننده، بهلحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهمترین آنها به شمار میرود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرفکننده، در مورد داراییهای پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیکپذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از دادههای ماهانه در بازهی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان میدهد که دادههای داراییهای پولی، بهدلیل وجود 2 مشاهدهی نقضکنندهی اصل، بهطورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمیباشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعهی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آنها بدون هیچگونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیکپذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از داراییهای پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیکپذیری ضعیف در برخی از زیرگروهها دربازهی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل میشود که بازههای زمانیای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروهها از داراییهای پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد میشود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص داراییهای پولی میباشد. طبقه بندی JEL: E41, E52
تجمیع پولی
حداکثرسازی مطلوبیت
رویکرد ناپارامتریک
آزمون سازگاری با GARP
تفکیکپذیری ضعیف
2017
12
22
879
904
https://jte.ut.ac.ir/article_63663_df0bd2757c111142cef7d804875ce428.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
بررسی همبستگی بین بازدهی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ
فیروز
فلاحی
حسین
پناهی
مریم
کریمی کندوله
سرمایهگذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت میکنند و آگـاهی از روابـط بـین دارایـیهای مـالی به منظـور اتخـاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایهگذاران امری ضروری میباشد. از اینرو هدف این مطالعه، بررسی همبستگی بین بازدهی در جفت داراییهای مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازهی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد همبستگی در طول زمان ثابت نمیباشد. در دورهی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دورهی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روشهای همبستگی قابلیت نشان دادن دورههای رکود و رونق را داراست، پیشنهاد میشود در سایر روشهای همبستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد. طبقهبندی JEL: G11, G01, C32
بازدهی سهام
ارز
سکه
همبستگی
تبدیل هیلبرت - هوانگ
2017
12
22
905
934
https://jte.ut.ac.ir/article_63695_c5ac39e2e87bd358e3dc240f31b9b83d.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس
سعید
مشیری
فاطمه
عبدالشاه
میزان بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول در بانکهای ایران، نشاندهندهی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دورهی 1383 تا فصل دوم 1395، زیانهای ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانکها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص میشوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیهسازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیهسازی میشوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه میشود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته میشود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام بهصورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شدهاند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است. برای تخمین معادلهی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیونهای چندک نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند توزیعهای زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیونهای چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیشتر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقهبندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21
ریسک اعتباری
توزیع زیان
مدل ویلسون
رگرسیون چندک
آزمون استرس
2017
12
22
935
962
https://jte.ut.ac.ir/article_63696_45d7bf46ae7516250f0f8456fb64e30e.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان
رضا
هیبتی
سعید
صمدی
محمد
واعظ برزانی
در این مطالعه اندازهگیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری نیست، پژوهشگران جانشینهای مختلفی برای اندازهگیری آن پیشنهاد دادهاند. یکی از روشهای رایج برای برآورد این نااطمینانیها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج بهدست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سریها به طرز معنیداری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیشبینیکننده قرار میگیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سریها که در برخی دورهها کاملا قابل مشاهده است، نشان میدهد که بیشتر تغییرات در این سریها قابل پیشبینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیشبینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دورههای پیشبینی درون نمونهای و خارج از نمونهای است. طبقهبندی JEL: C5 ,C52, E17
نااطمینانی
الگوهای سری زمانی
معادلهی پیشبینی
نوسان تصادفی
2017
12
22
963
996
https://jte.ut.ac.ir/article_63697_068d89a5c42e1a87ab60f55b4a289e49.pdf
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
J. Econ. Res.
0039-8969
0039-8969
1396
52
4
اصابت مالیاتی؛ مطالعهی موردی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
محمد
وصال
نیما
صبوری
تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرفکنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیهی عمومی بوده و برای سیاستگذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب میآید. باتوجه به معافیتهای ذیل مادهی ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار میرود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانهی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دورههای افزایش نرخ مالیات مقایسه میکند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از دادههای قیمت مصرفکننده برای ۴۳ کالا طی دورهی فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳ حاکی از سهم ۶۳ درصدی مصرفکننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دورهی بازهی اطمینان ۹۵ درصد تخمینها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، امّا فرضیهی انتقال صفر در سطح معنیداری ۵ درصد رد میشود. طبقهبندی JEL: H22, H31, H32
مالیات بر ارزش افزوده
اصابت مالیاتی
روش تفاضل در تفاضل
2017
12
22
997
1023
https://jte.ut.ac.ir/article_63698_c8e088bd9b3fb57d3c8e08d14e196895.pdf