دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا 18196 FA علی معینی استادیار گروه علوم پایه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران حمید ابریشمی استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران مهدی احراری کارشناس ارشد اقتصاد Journal Article 1970 01 01 Received: 2006/2/2 Accepted: 2006/9/19 In recent years, the theory of nonlinear systems in general and chaotic systems in particular has received a great deal of attentions in the economic research. Nonlinear systems show many behaviors which can be used to explain complex and deterministic features of economic systems. In this paper a new approach is proposed to fit a nonlinear dynamic function to a time series. First Lyapunov exponent of the time series is calculated. Then Lyapunov exponent is calculated from an assumed function. By comparing these two exponents, we are able to estimate the parameters of the function. Logistic map is used as the dynamic function and time series of price of oil is fitted by this function. JEL Clarification: C65. به‌کارگیری سیستم‌های غیرخطی پویا در تحلیل سری‌های زمانی اقتصادی، مدت‌هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم‌های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می‌دهند، که می‌‌تواند در توجیه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی که به نظر تصادفی می‌آیند، به‌کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن می‌توان تابع پویای خاصی را برای مدل‌سازی سری زمانی مفروضی به‌کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کنندة تابع، تخمین زده می‌شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل‌سازی قیمت روزانة نفت در بازة زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش‌بینی قیمت درروندهای مختلف به‌کار گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن‌که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیرخطی این تابع، می‌تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل‌گر اقتصادی قرار دهد. طبقه‌بندی JEL : C53 , C5. https://jte.ut.ac.ir/article_18196_985a94c1af5f1d0c8948ff1ce4ad81cc.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در 18197 FA اسمعیل ابونوری دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران مانی موتمنی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران Journal Article 1970 01 01 Concerning simultaneous leverage effect and volatility feedback in Tehran Stock Exchange, using daily total market index, we found that the leverage effect has been present in TSE. Regarding the volatility feedback, although unanticipated volatility has negative effect on the stock returns, however, contrary & volatility feed back theory the anticipated volatility has no direct effect on the stock returns. JEL Classification: C13, C32, G10 در بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس داده‌های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می‌دهد که نوسانات پیش‌بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی‌که برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیش‌بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است. طبقه بندیJEL:.G10, C32, C13 https://jte.ut.ac.ir/article_18197_63017de34e6825117ad1ad6f14c3ce50.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن 18198 FA احمد جعفری صمیمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران احمد برادران هاشمی استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران تورج دهقانی دانشجوی دکتری اقتصاد نفت دانشگاه مازندران- موسسة مطالعات بین‌المللی انرژی Journal Article 1970 01 01 Natural Gas is one of the energy resources with the continuous trading in the international markets and storage facilities are used in the time of shortage crisis. In this paper, considering the general conditions of natural gas markets, we provide an appropriate model to study the effect of gas storage on the natural gas price volatilities in the competitive and monopolistic markets. First, we formulate our model in a general structure and then modify it regarding the assumptions for competitive and monopolistic markets. For solution of the problem we use the stochastic dynamic programming model. The results of the numerical example solution in this model show that in both conditions, competitive and monopoly markets, our model is compatible with the philosophy of gas storage with the aim of smoothing the price and in a competitive market; it is stronger than a monopoly one. JEL Classification: Q26, P28. گاز طبیعی از جمله منابع تأمین انرژی است که تولید و مبادلة آن به‌صورت پیوسته انجام می‌گیرد و از سیستم‌ها و امکانات ذخیره‌سازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده می‌شود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگی‌های عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایة می‌شود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تأثیر امکان ذخیره‌سازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمول‌بندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیره‌سازی تعدیل می‌کنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامه‌ریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایة یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی می‌کنیم. نتایج به‌دست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیدة ذخیره‌سازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجه‌گیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیره‌سازی است. طبقه‌‌بندی JEL : Q39,Q49. https://jte.ut.ac.ir/article_18198_1c44c046aa4951a6daad4dc2a00e7bd7.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید 18199 FA ابراهیم حیدری استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس Journal Article 1970 01 01 In this article a kind of cost function named Leontief’s Generalized(GL) cost function is used to estimate short-run and long-run cost function and demand functions of production inputs for Iranian industries. The results indicate that any increase in price of inputs due to their low price elasticity causes a sustainable increase in production cost. Relatively speaking, in long-run capital is least elastic production input whereas energy is the most elastic. Long-run estimated indirect elasticity show that energy input can be substituted by each other significantly, whereas the substitution for the other inputs(labour and capital) is not significant. Comparison analysis on estimated path of investment and it’s real time trend indicate that sample industries have had shown a mean of %25 gap from their desired situation. JEL Classification: D24, Q41, J23, L60 در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزین? تعمیم‌ یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهاده‌ها به دلیل کشش‌های قیمتی پایین آن‌ها، سبب افزایش پایدار در هزین? تولید می‌شود. به‌طور نسبی، کم‌کشش‌ترین نهاد? تولید در بلندمدت، سرمایه و باکشش‌ترین آن‌ها نهاد? انرژی است. کشش‌های متقاطع براورد شده در بلندمدت نشان می‌دهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد? دیگر(نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتاً محدود و معنی‌دار وجود دارد در صورتی‌که این جانشینی برای دو نهاد? دیگر معنی‌دار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایس? مسیر برآوردشد? سرمایه‌گذاری با روند زمانی واقعی‌ سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ نشان می‌دهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالع? به‌طور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشته‌اند. طبقه‌بندی JEL :L60, J23, Q41, D24 . https://jte.ut.ac.ir/article_18199_659beb5b1465f3a8ba126d28352a9211.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران 18200 FA محمدرضا مقدم دکترای اقتصاد انرژی محمد مزرعتی دکترای اقتصاد Journal Article 1970 01 01 صنعت نفت ایران برای توسعة بخش‌های پائین و بالادستی، نیاز به سرمایه‌گذاری (حدود 50 میلیارد دلار تا سال 1400 ) دارد. گرچه با قیمت‌های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تامین است، اما به هر حال استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری نیز ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهة اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل ، بخشی از سرمایة مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. در این قراردادها، پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و سود سرمایه‌گذاری طی یک دورة کوتاه، از محل فروش تولیدات آن پروژه انجام می پذیرد. در این مقاله، جنبه‌های مختلف قرارداد بیع متقابل مورد تحلیل قرار می‌گیرد و مقایسه‌ای با شیوه مشارکت در تولید نیز انجام می‌شود. روش مدل سازی ریاضی شیوة قراردادهای بیع متقابل، شرایط بهتری را برای ارایة تحلیل‌های فنی و اقتصادی فراهم می‌کند. قرارداد بیع متقابل، به شیوة ریاضی فرمول بندی می‌شود، تا قابلیت مقایسة پذیری با دیگر شیوه‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشد. هم‌چنین، از طریق مدل برنامه‌ریزی ریاضی، امکان بهینه سازی شرایط قراردادهای بیع متقابل، امکان پذیر می‌شود. طبقه بندی JEL: D86. https://jte.ut.ac.ir/article_18200_d95921fe09f843d41c5b22085fb994cc.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران 18201 FA علی طیب نیا استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران ژیان مردوخی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Received: 2006/9/20 Accepted: 2004/11/10 The purpose of this study is to investigate the effects of public ownership of oil resources on utilization of the resources in Iran. Using new institutional economic approach, in particular property right approach, the behavior of policy making institutions within Iran as well as the historical behavior of OPEC based on its member countries interests has been analyzed. Considering the estimated Iran oil supply curve and estimation of real value of oil, the paper concludes that public ownership of oil resources together with state rather than private sector membership of OPEC have resulted in over-utilization of this exhaustive resources in Iran as well as in the export of crude oil with prices far below its real value. JEL Clarification: P28, O13, N5 در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره‌یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن‎ها در قیمت‌هایی پائین‌تر از ارزش واقعی آن‎ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل‌دهندة ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه‌ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شدة عرضة نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تأئید می‌کند. محاسبة ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن براساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می‌دهد که حضور دولت‌ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازة نفت خام توسط آن‎ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجة آن حضور دولت‌ها به عوض بنگاه‌های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع پایان‌پذیر و صدور آن در قیمت‌هایی بسیار پائین‌تر از ارزش واقعی شده است. طبقه‎بندی JEL: P28, O13, N5. https://jte.ut.ac.ir/article_18201_171d0a43a29988512d147b24c36bf386.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران 18202 FA اکبر کمیجانی استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران صالح قویدل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه Journal Article 1970 01 01 This study analyses one of the effects of the economic Globalization process, that is the inflow of foreign direct investment, on the employment of the sub-sectors of the service sector in Iran. For this purpose the impact of the gap between labor productivity in service sector of Iran and developed countries on the ratio of the skilled over unskilled labor (at the time of the multinational corporation entrance to the economy) is studied by using a panel data during the period of 1997-2004. The findings indicate that by entering the multinational corporations to the economy the active companies in various fields of service sector employ skilled labor which will lead to the greater labor productivity and consyuently the domestic companies can compete better with the foreign companies (spillover effect). The real-state, and small business activies have the first rank in emyloying the skilled labor and imyroving the ratio of skilled over unskilled labor. JEL Clarification: E24, FO2. در این تحقیق، اثرات یکی از مهم‌ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش‌های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش‌های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت‌های چند ملیتی (اثرسرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده‎ها (تلفیقی ازدادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال‌های1376-1383نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه‌های خدماتی فعال در بخش‌های خدمات، می‌توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه‌های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت‎های کسب وکار، در رتب? اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند. طبقه‌بندی JEL: .F02, E24 https://jte.ut.ac.ir/article_18202_7a54a5d3012bf397f8a828191edadfcc.pdf

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی 0039-8969 41 5 2006 12 22 - بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای 18203 FA محمود متوسلی استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران معصومه فولادی دکترای اقتصاد Journal Article 1970 01 01 Oil revenue is a critical factor in Iran’s economy and affects GDP to a great extent. Oil and Gas sector is not only an influential economic activity per se, but also an important source of finance for other sectors in Iran’s economy. Using a CGE model, this paper studies the impact of an increase in world oil price over GDP and employment. The CGE models have been widely used for policy analysis since 1970s. These models are superior in that they enable economists to analyze the impact of policy change or exogenous factors in a systemic framework which encompass all sectors in an economy and the whole world. The present paper first introduces a CGE model for Iran and subsequently studies the impact of an increase in world oil price on GDP and employment. It shows that an increase in oil prices will increase both GDP - as a whole - and all its components individually. Moreover, the increase in oil prices will improve total employment which is a result of employment increase in oil and gas, construction and services sectors. JEL Clarification: Q43.C68.E23.E24. اهمیت درامدهای نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر فابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت‎های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می‌شود. مدل‌های تعادلی عمومی (CGE)، به‎صورت گسترده‎ای از اواخر دهة 1970 به‏عنوان مدل‌های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته‏اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان‌ها اجازه می‏دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون‌زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش‏های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایة یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزاء GDP است. هم‌چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است. طبقه‎بندیJEL: .Q43 ,C68 ,E23 ,E24 https://jte.ut.ac.ir/article_18203_8af5d68fa2fb35a78eda74290fab2a40.pdf