ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و رحمانی، محمد (1398). اندازهگیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 3: 36-11.
دانش جعفری، داود، بتشکن، محمد هاشم و پاشازاده، حمید (1395). رتبهبندی بانکها از نظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 72: 99-79.
دانش جعفری، داود، محمدی، تیمور، بتشکن، محمد هاشم و پاشازاده، حمید (1396). بررسی ریسک سیستمیک بانکهای منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)، فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، 33: 479-457.
ذوالفقاری، مهدی و سحابی، بهرام (1395). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خوردو، معدن و سیمان بر پایه انتقالات رژیمی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 29: 106-85.
رستگار، محمد علی و کریمی، نسرین (1395). ریسک سیستمی در بخش بانکی، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(1): 19-1.
عیوضلو، رضا و رامشگ، مهدی (1398). اندازهگیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبهبندی بانکها، فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4: 16-1.
فعالجو، حمیدرضا و صادقپور، عسل (1394). بررسی تأثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 10: 78-49.
محمدی اقدم، سعید، قوام، محمد حسین و فلاح شمس، میرفیض (1396). سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران، تحقیقات مالی، 19(3): 504-475.
موسوی، محمد مهدی، نادری، شهیره و حسنلو، خدیجه (1396). تعیین ترکیب بهینه داراییها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیمها، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3): 397-380.
مهدوی کلیشمی، غدیر، الهی، ناصر، فرزینوش، اسداله و گیلانیپور، جواد (1396). ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 33: 281-265.
Acharya, V.V., & Richardson, M. (2009). Restoring financial stability:how to repair a failed system. John Wiley & Sons, New York.
Acharya, V.V., E., Philippon, T.,& Richardson, M., (2010).Measuring systemic Risk. New York University Working Paper.
Acharya, V.V., Engle, R.F., & Richardson, M. (2012). Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks. American Economic Review, 102: 59–64.
Adams, Z., Fuss, R., & Gropp, R. (2011). Spillover effects among financial institutions:a state-dependent sensitivity Value-at-Risk (SDSVaR) Approach. Working Paper.
Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2009). CoV aR, Staff Reports 348, Federal Reserve Bank of New York.
Adrian, T., & Brunnermeier, M.K. (2011). CoVaR, Working Paper,Federal Reserve Bank of New York.
Amisano, G., & Geweke, J. (2004). Hierarchical Markov Normal Mixture models with applications to financial asset returns, Journal of Applied Econometrics, 26: 1–29.
Ang, A., & Bekaert, G. (2002a). International Asset Allocation with Regime Shifts, Review of Financial Studies, 15:1137-1187.
Ang, A., & Bekaert, G. (2004). How Regimes Affect Asset Allocation, Financial Analysts Journal, 60: 86–99.
Ang, A., & Chen, J. (2002). Asymmetric correlations of equity portfolios, Journal of Financial Economics, 63: 443-494.
BenSaïda, Ahmed, Litimi, Houda, & Abdallah, Oussama, (2018). Switching regime risk spillover in global financial markets, Working paper.
Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., & Pellizon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. Journal of Financial Economics, 104: 535–559.
Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A survey of systemic risk analytics. The Annual Review of Financial Economics 4: 255-96.
Bollerslev, T. (1990). Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model, Review of Economics and Statistics, 31: 307-327.
Brownlees, C.T., & Engle, R. (2012). Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement. Working paper.
Brunnermeier, M., & Oehmke, M. (2012). Bubbles, Financial Crises and Systemic Risk, Handbook of the Economics of Finance. Elsevier, Amsterdam (Print).
Bulla, J. (2010). Hidden Markov models with t components. Increased persistence and other aspects, Quantitative Finance, 11: 459-475.
Cao, Z. (2013). Multi–CoVaR and Shapley value: a systemic risk measure, Banque de France Working paper.
Dempster, A.P., Laird, N.M., & Rubin, D.B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data using the EM algorithm (with discussion), Journal of the Royal Statistical Society, (series B), 39: 1–39.
Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20: 339.350.
Gallo, G. M., & Otranto, E. (2008). Volatility spillovers, interdependence and comovements: A Markov switching approach. Computational Statistics & Data Analysis, 52: 3011–3026.
Geweke, J., & Amisano, G. (2010). Comparing and evaluating Bayesian predictive distributions of asset returns, International Journal of Forecasting, 26, 216–230.
Girardi, G., & Ergün, AT. (2013). Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR, Social Science Electronic Publishing, 37: 3169-3180.
Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2012). Systemic risk contributions, Journal of Financial Services Research, 42: 55–83.
Longin, F., & Solnik, B. (2001). Extreme correlation of international equity markets, Journal of Finance, 56: 649-76.
Lopez-Espinosa, G., Moreno, A., Rubia, A., & Valderrama, L. (2012). Short-term wholesale funding and systemic risk: A global CoVaR approach. Journal of Banking & Finance, 36: 3150-3162.
Okimoto, Tatsuyoshi, (2008). New Evidence of Asymmetric Dependence Structures in International Equity Markets, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43: 787-815.
Pelletier, D. (2006). Regime-switching for dynamic correlation, Journal of Econometrics, 131: 445-473.
Qu, Z. (2008). Testing for structural change in regression quantiles. J. Econom. 146: 170–184.
Ramchand, L., & Susmel, R. (1998). Volatility and cross correlation across major stock markets, Journal of Empirical Finance, 17: 581-610.
Tarashev, N., Borio, C., & Tsatsaronis, K. (2010). Attributing systemic risk to individual institutions: methodology and policy applications, BIS working parper, 308.
Zheng, Tingguo & Zuo, Haomiao (2013). Reexamining the time-varying volatility spillover effects: A Markov switching causality approach, HYPERLINK "https://ideas.repec.org/s/eee/ecofin.html" The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier, 26: 643-662.
', './data/jte/coversheet/cover_en.jpg'))
