اقبالنیا، محمد (1384). «طراحی الگویی برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
جونز، چارلز پی (1391). مدیریت سرمایهگذاری، ترجمة رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چ 8، انتشارات نگاه دانش.
حنیفی، فرهاد (1380). «بررسی میزان ریسکپذیری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض خطر»، پایان‌نامة دکتری رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
خالوزاده، حمید و امیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران، بر اساس نظریة ارزش در معرض ریسک،تحقیقات اقتصادی، 73، 211 ـ 231.
خلیلی عراقی، مریم (1387). برآورد ریسک بازار یک سرمایهگذاری بر مبنای ارزش در معرض خطر، مجلة مدیریت، 19(2)، 67 ـ 80.
رادپور و همکاران (1388). مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض خطر، انتشارات آتینگر.
راعی، رضا و سعیدی، علی (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چ 6، انتشارات سمت.
رحمتی، محسن (1387). «انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زمانی و دیگران (1392). محاسبة ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریة ارزش فرین، فصلنامة بورس اوراق بهادار، 21، 115 ـ 136.
شمس و صادقی (1393). محاسبة ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش-فیشر از توزیع نرمال (مطالعهای در نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامة مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(4)، 1 ـ 20.
نوابخش و همکاران (1390). کاربرد روش‌های آماری در علوم اجتماعی (با نرم‌افزار spss)، انتشارات طحان؛ هله.
Actas, O. & Sjostrand, M. (2011).Cornish-Fisher Expansion and Value-at- Risk method in application to risk management of large portfolios, Master’s Thesis in Financial Mathematics.
Dockery, E. & Efentakis, M. (2008). An Empirical Comparison of Alternative Models in Estimating Value-at-Risk: Evidence and Application from the LSE, Int. J. Monetary Economics and Finance, 1(2), 201-218.
Engelbercht, R. (2003). A Comparison of Value-at-Risk Methods for Portfolios, Master Thesis, University of the Witwatersrand.
Maghyereh, A. & Al-Zoubi, H. (2006). Value-at-Risk under extreme values: the relative performance in MENA emerging stock markets, International journal of managerial finance, 154-172.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection, The Journal of Finance, 7, 77-91.
Pearson, Neil D. (2002). Risk budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-at- Risk, Jon Wiley and Sonse(wiley finance series).
Perignon, C., Deng, Y.Z. & Wang, Z.J. (2007). Do banks overstate their Value At Risk?, Journal of Banking and Finance, 32(5),783-794.
', './data/jte/coversheet/cover_en.jpg'))