فصلنامه تحقیقات اقتصادی

فصلنامه تحقیقات اقتصادی

برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی

نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به‌کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به‌دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می‌تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست‌گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.
طبقه بندی JEL: E32، E37، D58
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Estimation of a Real Business Cycle Model for the Iran's Economy: Applying Kalman Filtering Approach and Maximum Likelihood Method

نویسندگان English

hossien habasi
Asghar Shahmoradi
Hossein Kavand

کلیدواژه‌ها English

Bootstrap
Kalman Filter
Real business cycle
Technology shock