تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه‏گزاران بیمة اتومبیل در شرکت بیمة ایران، عدم‏ تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می‏شود. آزمون فرضیه‏های تحقیق، که در درجة اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیدة کژمنشی و کژگزینی است، به‌ترتیب با استفاده از رویکرد رابطة شرطی و رویکرد ویژگی‏های پویا بر اساس نظام قیمت‏گذاری جریمه/ جایزة بیمة ‏اتومبیل کشور انجام می‏شود. داده‏های مورد نیاز این تحقیق‌ـ شامل اطلاعاتی دربارة مشخصاتِ بیمه‏‏گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه‏گزار نظیر دریافت تخفیف عدم‏ وقوع خسارت‌ـ از پروندة 86637 بیمه‏گزار بیمة بدنة اتومبیل شرکت بیمة ایران‌، که طی سال‌های 1389 الی 1391 به صورت پی‏درپی بیمه‏نامة بدنة اتومبیل خریده‌اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون‏های پروبیت دوگانة ایستا و آزمون‏ پروبیت دوگانة پویا، شواهدی از عدم‏ تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دورة بعد می‏شود، این عدم ‏تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می‏‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Information in Iran’s Insurance Market: Case Study for Automobile Insurance in Iran Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Keshavarz Haddad 1
  • Alireza Sabouniha 2
1 Associate Professor of Economics at Sharif University of Technology
2 Ph.D Student of Economics at Sharif University of Technology
چکیده [English]

Asymmetric Information in Iran’s Insurance Market: Case Study for Automobile Insurance in Iran Insurance Company
This research aims to test the presence of asymmetric information by using the dynamic information of automobile policyholders in the Iran Insurance Company (IIC). The Conditional Independence test is conducted by Bivariate Probit model, the dynamic properties which are presented for bonus/malus system is tsted by a Dynamic Bivariate Probit model. Making use of a sample of 86637 policyholders in IIC, Our finding confirms positive correlation between risk and coverage in Bivariate Probit Model, which supports presence of asymmetric information. Also, there is a negative correlation between claim in the periods of t and t-1 in Dynamic Bivariate Probit model, where confirms that behavior of the insurance policy holders are subject to moral hazard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto Insurance
  • Advers selection
  • Moral hazard
کشاورز حداد، غلامرضا و امیرخانلو، منیره (1390). «اطلاعات نامتقارن در بازار بیمة اتومبیل ایران»، نامة مفید، 131 ـ 158.

 

شرزه‌ای، غلامعلی و ماجد، وحید (1386). «انتخاب مساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی: شواهدی از بازار تصادفات بیمة اتومبیل ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 42(80): 75 ـ 100.

عبدلی، قهرمان (1385). «اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 41(75): 21 ـ 44.

مطلبی، سیدمحمد موسی (1382). «انتخاب مساعد و کارایی در بازار بیمة اتومبیل»، فصلنامة صنعت بیمه، 3، 69 ـ 92.

A. Akerlof, G. (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics,84, 488-500.

Abbring, J., Chiappori, P., Heckman, J. & Pinquet, J. (2003). Adverse Selection and Moral Hazard in Insurance: Can Dynamic Data Help to Distinguish?, Journal of The European Economic Association, 1(2-3): 512-521.

Abbring, J., Chiappori, P. & Pinquet, J. (2003). Moral Hazard and Dynamic Insurance, Journal of the European Economic Association, 1(4): 767-820.

Chiappori, P. & Salani, B. (2000). Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets, Journal of Political Economy,108, 56-78.

Cohen, A. & Siegelman, P. (2010). Testing For Adverse Selection, The Journal of Risk and Insurance, 77, 39-84.

Cohen, A. (2005). Asymmetric Information and Learning in the Automobile Insurance Market, Review of Economics and Statistics, 87, 197-207.

De Meza, D. & Webb, D. (2001). Advantageous Selection in Insurance Markets, Rand Journal of Economic, 32(2): 249-262.

Dionne, G., Gouriéroux, C. & Vanasse, C. (2001). Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: A Comment, Journal of Political Economy,109, 444-473.

Dionne G., Michaud & Dahchour, M. (2004). Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France, http://ssrn.com/abstract=583063

Dionne G., Michaud & Dahchour, M. (2007). Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France, http://rmi.robinson.gsu.edu/wp-content/blogs.dir/185/files/2013/10/Separating-JEEA.pdf

Dionne G., Michaud & Dahchour, M. (2010). Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France,http://ssrn.com/abstract=1673381

Dionne G., Michaud & Dahchour, M. (2013). Separating Moral Hazardfrom Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France, Journal of the European Economic Association, 11(4): 897-917.

Heckman, J. (1981). The Incidental Parameters Problem and the Problem of Initial Condition in Estimating a Discrete-Time Data Stochastic Process, In: C.F. Manski & D.MacFaden (eds), Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications, Cambridge: MIT Press.

Hemenway, David (1990). Propitious Selection, Quarterly Journal of Economics, 105, 1069-1073.

Israel, M. (2007). Do We Drive More Safely When Accidents Are More Expensive Identifying Moral Hazard From Experience Rating Schemes?, Mimeo, Wharton School, University of Pennsylvania.

Koufopolous, K. (2007). On the Positive Correlation Property in Competitive Insurance Markets, Journal of Mathematical Economic, 43, 597-605.

Puelz, R. & Snow, A. (1994). Evidence on Adverse Selection: Equilibrium Signaling and Cross-Subsidization in the Insurance Market, Journal of Political Economy, 102, 236-257.

Richaudeau, D. (1999). Automobile Insurance Contracts and Risk of Accident: An Empirical Test Using French Individual Data, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 24,97-114.

Rothschild, M. & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information, Quarterly Journal of Economics, 4, 629-649.

Saito, Kuniyoshi (2006) .Testing for Asymmetric Information in the Automobile Insurance Market Under Rate Regulation, Journal of Risk & Insurance, 73(2): 335-356.

Wooldridge, J. (2000).. A Framework for Estimating Dynamic, Unobserved Effects Panel Data Models with Possible Feedback to Future Explanatory Variables, Economics Letters,  68(3): 245-250.