مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مقایسه‎ای بین این مدل‎ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‎های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش‎بینی داخل و خارج از نمونه‎ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می‎باشند.
طبقه‌بندی JEL : C53 , F47

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and Prediction Iranian Exchange Rate Based on Stochastic Differential Equations

نویسندگان [English]

  • HASSAN KHODAVAISI 1
  • Ahmad Molabahrami 2
1
2
چکیده [English]

Exchange rate prediction, as one of the main variables in macroeconomics, has been one of the aims of the economic research for a long time. For modeling and predicting exchange rate we apply stochastic differential equation, specifically we use Geometric Brownian Motion (GBM) and Jump-Diffusion process (MJDP) attributed to Merton. We show that the result of simulation based on GBM and MJDP outperforms linear time series models, such as ARIMA, for both in sample and out of sample predictions based on RMSE criterion.
JEL Classification: C53, F47

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate prediction
  • Geometric Brownian Motion
  • Jump-diffusion process.
  • stochastic differential equation

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار