تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز حقیقی و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 . دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناس بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن، و تجارت استان فارس، ادارة جهرم

چکیده

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده‌ها سبب شده اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر نوسانات و بی‌ثباتی‌های ناشی از قیمت‌گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعة صادرات غیرنفتی، ضروری به‌نظر می‌رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دورة زمانی 1353 ـ 1387، روش خودتوضیح برداری ((VAR، و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهندة تأثیر مثبت و معنی‌دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطة علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجة بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به‌اثبات می‌رسد.
طبقه‌بندی JEL: F19, F21, F31, F41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Direct Investment, Real Exchange Rate and Economic Liberalization on non – Oil Exporting in I.R.Iran(Using Toda Yamamoto Causality Test)

نویسندگان [English]

  • khosro piraee 1
  • mona tasan 2
  • Mohamad Daneshnia 3
1 Associate Proffesor, faculty of Economics, Islumic Azad University of Shiraz
2 PH.D. Student of Economics, faculty of Economics, Islumic Azad University of Shiraz
3 Internal Business Expert of Industry, Mine and Trade Organization, Jahrom Office,
چکیده [English]

The economy's dependence on oil revenues and derivatives of these products make the country's economy heavily influenced by the volatility and instability of the pricing of these products. Therefore, it seems necessary to develop non-oil exports. This paper examines the causality relation and the effect of foreign direct investment, economic openness and real exchange rate on non-oil exporting in I.R.Iran. Using annual data covering the period 1974-2008, vector auto regressive method and Toda- Yamamoto causality test it is shown that significant and positive effect exist between openness of economy, foreign direct investment, and real exchange rate on non- oil export variable. More over the existence of a single causality relation from real exchange rate and economic openness to non–oil exporting has been proved.
 JEL: F19, F21, F31, F41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non–oil exporting
  • Foreign direct investment
  • Real Exchange Rate
  • vector auto regressive method
  • Toda- Yamamoto causality test
ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، و محسنی، رضا (1385). «تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات»، فصلنامةپژوهشنامة بازرگانی، 40، 95 ـ 127.

خاتمی، همایون (1376). «بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

رحیمی بروجردی، علیرضا (1376). ارز و صادرات غیرنفتی، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، تهران.

سحابی، بهرام، صادقی، حسین و شوره‌کندی، علی‌اکبر (1390). «تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه (ترکیه، امارات، عربستان، کویت، و پاکستان)، فصلنامةپژوهش‌های اقتصادی، 11(1)، 81 ـ 100.

طیبی، کمیل و بابکی، روح‌الله (1387). «نقش بازبودن اقتصاد بر درجة تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کشورهای آسیایی و اقیانوسیه: درسی برای اقتصاد ایران»، فصلنامةپژوهشنامة بازرگانی، 48، 39 ـ 68.

مهدوی عادلی، محمدحسین، نوروزی، روح‌الله و مطهری، محب‌الله (1388). «نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در ایران»، مجلة دانش و توسعه، 16(27)، 161 ـ 181.

ناظمی، فرزاد (1388). «بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی»، فصلنامة مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4(10)، 105 ـ 117.

نوفرستی، محمد (1378). آزمون ریشة واحد و هم‌جمعی، نشر رسا.

Agosin, M.R. (1991). Trade Policy Reform and Economic Performance: a Review of the Issues and Some Preliminary Evidence, UNCTAD Discussion Papers, 41, UNCTAD, Geneva. Retrieved from: http://elib.uum.edu.my/kip/record/um429308

Akhtar Hossain, A. (2008). Structural Change in the Export Demand Function for Indonesia: Estimation Analysis and Policy implication, Journal of Policy modeling, Elsevier, 31(2), 260-271. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V82-4SVV8D7- 1/2/81df292c35216e51f32a7e3d4991d18e

Alici, A.A. & Ucal, M.S. (11-13 Sept. 2003). Foreign Direct Investment, Export and Output Growth of Turkey: Causality Analysis, paper presented at the European Trade Study Group (ETSG) fifth Annual Conference, Madrid. Retrieved from: http://www.etsg.org/ETSG2003/papers/alici.pdf

Bernard, A.B., Jonathan, E.J., Bradford, J. & Samuel, K. (2003). Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, 93, 1268-1290. Retrieved from: ftp://ftp2.census.gov/ces/wp/2000/CES- WP-00-08.pdf

Bolkesjo, T. (2006). Short and Long Run Exchange Rate Effect on Forest Product Trade: Evidence from Panel Data, Journal of Forest Economics, 11, 205-221. Retrieved from:http://www.sciencedirect.com/science/article/B7GJ5-4HC0R7S-1/2/e2b24eb7392323b87c6e52ad31ef2cbd

Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and Error Correction, RepresentationEstimation and Testing, 55, 251-276. Retrived from: http://links.jstor.org/sici?sici=0012-9682%28198703%2955%3A2%3C251%3ACAECRE%3E2.0.CO%3B2 -T&origin=repec

Greenaway, D. & Sapsford, D. (1993). Exports, Growth and Liberalization: an Evaluation, Journal of Policy Modeling, 16, 165-186. Retrived from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V82-45GNMF0- 3J/2/8750f1754ba9bf1081a30be21f3ec464

Helpman, E. & Krugman, P.R. (1985). Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, Cambridge, MA: MIT Press.

Jenkins, R. (1996). Trade Liberalization and Export Performance in Bolivia, Development and Change, 27, 693-716. doi: 10.1111/j.1467- 7660.1996.tb00608.x

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrated vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 131-154. doi: 10.1016/0165- 1889(88)90041-3

Kojima, K. (1985). Japanese and American Direct Investment in Asia: A Comparative Analysis, Hitotsubashi Journal of Economics, 26, 1-35. Retrieved from: http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/7895/1/HJeco0260100010.pdf

Liu, X.H. & Shu, C. (2003). Determinants of Export Performance: Evidence from Chinese Industries, Economic of Planning, 36, 45-67. Retrieved from: http://hdl.handle.net/10.1023/B:ECOP.0000005728.05260.5d

Markusen, J. & Venables, J. (1998). Multinational Firms and the New Trade Theory, Journal of International Economics, 46, 183-203. Retrieved from: http://www.nber.org/papers/w5036

Masih, A.M.M. & Masih, R. (1997). On the temporal causal relationship between energy consumption, real income and prices: Some new evidence from Asian Energy dependent NICs based on a multivariate cointegration / vector error correction approach, Journal of Policy Modeling, 19, 417-440. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V82-3SX0S03- 5/2/9826ce2a63f5c64210ebb7e3558aa5bd

Melitz, M. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocation and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, 71, 1695-1725. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/1555536

Mundell, R. (1957). International Trade and Factor Mobility, American Economic Review, 47, 321-335. Retrieved from: http://links .jstor.org/sici?sici= 00028282%28195706%29 47%3A 3 % 3C321% 3AITAFM%3E2.0.CO%3B2-9

Ouattara, B. (2006). Aid, debt and fiscal policies in Senegal, Journal of International Development, 18(8), 1105-1122. doi: 10.1002/jid.1282 Salvatore, D. (1998). International Economics, 7th Edition, New york, Macmillan. Available from: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search- alias%3Dstripbooks&field- keywords= salvatore+%2 Binternational+economy y&spre fix = sa lvao taore%2C stripbooks%2C1246

Salvatore, Dominick (1998). International Economics, 7th Edition, New york, Macmilan.

Teresa Alguacil, M., Cuadros, A. & Orts, V. (2002). Foreign Direct Investment, Export and Domestic Performance in Mexico: a Causality Analysis, Economics Letters, 77, 371-376. doi: 10.1016/S0165- 1765(02)00150-7

Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes, Journal of Econometrics, 66, 225-250. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VC0-4002HFN- C/2/c7b143640714177d0cc76bc2fbd34b73

Vernon, R. (1996). International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80, 190-207. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/1880689

World Bank (2011). [CD]. World Development Indicators.

World Bank (2011). [CD]. World Development Indicators.

Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: a cross- country empirical investigation, Journal of Development Economics, 72, 57-89. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBV-48V83C1- 1/2/68c61b4bf3cd9b286a0fac2e39881712

Zapata, H.O. & Rambaldi, A.N. (1997). Monte Carlo Evidence on Cointegration and Causation, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Department of Economics, University of Oxford, 59(2), 285-298. Retrieved from: http://purl.umn.edu/31690