بررسی تأثیرات شوک‌های نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

قیمت نفت می‌تواند اثر مستقیم و به‌دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک‌های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می‌شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده‌های ماهانه طی دورۀ زمانی 1994-2010، استفاده می‌شود. پس از برآورد این الگو، می‌توان با محاسبۀ توابع واکنش تکانه و تجزیۀ واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک‌ها را در واریانس خطای پیش‌بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می­شود که واکنش قیمت­های ذرت و سویا در مقابل شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می‌شود که گندم و آفتابگردان به شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیۀ واریانس نیز نشان می‌دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح‌دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد.
طبقه­‌بندی JEL: Q4، C01، O13
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of oil price and the exchange rate shocks on price of agricultural Commodities in Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Haghighat 1
  • Fatemeh Pasbani Mirak 2
1 Professor, Faculty of Economics, Management and Commerce, University of Tabriz
2 Fatemeh Pasbani Mirak Student at the Faculty of Economics, Management and Commerce, University of Tabriz
چکیده [English]

Oil prices may be having a direct and indirect effect through the exchange rate on the price of agricultural commodities. In this paper, the impact of world oil prices and exchange rate shocks on prices of specific agricultural commodities including wheat, corn, soybeans and sunflowers in Iran is discussed. For this purpose, Vector Autoregressive Model with monthly data over the period 2010-1994, is used. After estimating the model, we can calculate the impulse response functions and variance analysis, and then, Response of prices of selected agricultural commodities to oil price and exchange rate shocks, and the contribution of each of these shocks to the forecast error variance of the variables examined.  According to these results, Corn and soybean prices responses to oil price and exchange rate shocks is negative. Also, the effect of oil price shocks and exchange rate on wheat and sun flower price shows that Wheat and sunflower have a positive to the shock of the oil price and exchange rate. Also the results of the analysis shows that the relative importance of oil price shocks for three products including soybean, corn and sunflower is greater than exchange rate. But for wheat it is different and Exchange rate is almost more explanatory than oil price.
JEL: Q4، C01، O13

ابونوری، اسمعیل؛ رجایی، محمد‌هادی (1390). ارزیابی اثر تکانۀ قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامۀ اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، ش 2، ص 1-22.
نعمت‌الهی، زهرا؛ شاههنوشی فروشانی ناصر. ارزیابی تأثیرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده-ستانده). هشتمین همایش دوسالانۀ اقتصاد کشاورزی ایران (کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، سیاست‌ها و راهبردها)، ص 2623-2634.
زورار، پرمه (1384). بررسی یارانۀ انرژی و آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سطوح قیمت‌ها در ایران، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 34، ص 117-147.
سوری، علی (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد EVIEWS7. تهران، نشر فرهنگ‌شناسی، چ پنجم، ویراست چهارم.
 شیرین‌بخش، شمس‌الله، (1384). اثرات سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال. نشریه اقتصاد، پژوهشنامۀ اقتصادی، ش 19، علمی-پژوهشی، ص 263-274.
شیرین‌بخش، شمس‌الله؛ مقدس بیات، مریم (1389). بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش افزودۀ بخش‌های کشاورزی و خدمات ایران، فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، ش 26، ص 1-20.
غفاری، فرهاد؛ نعیمی‌پژوه، حامد (1391). بررسی آثار تکانه­های داخلی و خارجی بر تورم در ایران. فصلنامۀ پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، ش 62، ص 117-142.
کریمی، سعید؛ جعفری صمیمی، احمد؛ محنت‌فر، یوسف (1386). ارزیابی اقتصادی اثر یارانۀ بنزین بر افزایش میزان تورم در ایران: یک تحلیل تجربی (1350-1384). فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، سال هفتم، ش اول، ص 43-57.
منظور، داود؛ شاهمرادی، اصغر؛ حقیقی، ایمان (1389). بررسی اثرات حذف یارانۀ آشکار و پنهان انرژی در ایران: مدل‌سازی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بر مبنای ماتریس داده‌های خرد تعدیل‌شده. فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، ش 26، ص 21-54.
سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
-Abbott, P.C., Hurt, C., Tyner, W.E., (2008). What's Driving Food Prices? Farm Foundation Issue Report. July 2008.
Abbott, P.C., Hurt, C., Tyner, W.E., (2009). What's Driving Food Prices? Farm Foundation Issue Report. March 2009 update.
Baek, J., Koo, W.W., (2010). Analyzing factors affecting U.S. food price inflation. Canadian Journal of Agricultural Economics 58, 303–320.
Campiche, J.L., Bryant, H.L., Richardson, J.W., Outlaw, J.L., (2007). Examining the evolving correspondence between petroleum prices and agricultural commodity prices. The American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, OR. July 29-August 1, 2007.
Hanson, K., Robinson, S., Schluter, G., (1993). Sectoral effects of a world oil price shock: economywide linkages to the agricultural sector. Journal of Agricultural and Resource Economics 18 (1), 96–116.
Harri, A., Nalley, L., Hudson, D., (2009). The relationship between oil, exchange rates, and commodity prices. Journal of Agricultural and Applied Economics 41 (2), 501–510.
Kaltalioglu, M., Soytas, U., (2009). Price transmission between world food, agricultural raw material, and oil prices. GBATA International Conference Proceedings, pp. 596–603. Prague, 2009.
Kwon, D., Koo, W.W., (2009). Price transmission channels of energy and exchange rate on food sector: a disaggregated approach based on stage of process. The Agricultural & Applied Economics Association 2009 AAEA & ACCI Joint Annual Meeting, Milwaukee, Wisconsin. July 26-29.
Piesse, J., Thirtle, C., (2009). Three bubbles and a panic: an explanatory review of recent food commodity price events. Food Policy 34, 119–129.
Toda, H.Y., Yamamoto, T., (1995). Statistical inference in vector autoregression with possibly integrated processes. Journal of Econometrics 66, 225–250.
Yu, T.E., Bessler, D.A., Fuller, S., (2006). Cointegration and Causality Analysis of World Vegetable Oil and Crude Oil Prices. The American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Long Beach, California. July 23–26, 2006.
Zhang, Q., Reed, M., (2008). Examining the Impact of the World Crude Oil Price on China's Agricultural Commodity Prices: The Case of Corn, Soybean, and Pork. The Southern Agricultural Economics Association Annual Meetings, Dallas, TX. February 2-5, 2008.
Zhang, Z., Lohr, L., Escalante, C., Wetzstein, M., (2010). Food versus fuel: what do prices tell us? Energy Policy 38, 445–4451.
http://www.fao.org/