شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری اقتصاد

2 دانشگاه تهران، استاد دانشکده اقتصاد

چکیده

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه­های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می­کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک­های مختلفی است که می‌توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم‌ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک­ها می‌باشد. در مطالعة حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک­ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک­ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده­های تابلویی برای نمونه­ای شامل 17 بانک داخلی در دورة زمانی 1393- 1385 به‌دست آمده است. یافته­های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان­دهندة نحوة مدیریت و عملکرد بانک­ها می‌‌باشند، نقش قابل ملاحظه­ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک­ها دارند.
طبقه­بندی  :G21، G32، E44، C23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identification of internal factors influencing the bank’s credit risk

نویسندگان [English]

  • saman fallahi 1
  • Akbar Komijani 2
چکیده [English]

The banking sector has vital role in flow of funds in Iran’s economy and any defect and inefficiency in this sector can lead to serious distortion in other sectors. On the other hand, banking activities face intrinsically different kinds of risk, and the credit risk is recognized as the most important one. The main goal of this study is to identify and explain the internal factors influencing the bank’s credit risk. Non-performing loans to total loans ratio is used as indicator of credit risk. The empirical evidences have been generated based on a panel data analysis in a sample of 17 Iranian banks during 1385 to 1393 period. The findings imply that the internal factors, which is represented by bank's performance and  management, have a significant role in explaining the non-performing loans of banks.
JEL Classification: G21, G32, E44, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: banking sector
  • credit risk
  • non-performing loans
  • internal factors
  • Panel data
امیدی­نژاد، محمد، گزارش عملکرد نظام بانکی کشور 1385 تا 1393، مؤسسة آموزش عالی بانکداری ایران.

  • حیدریان، هادی، زواریان، زهرا، نوربخش، ایمان (1390). بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات بانک­ها. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شمارة اول، صفحات 65-43.

  • کردبچه، حمید، پردل نوش­آبادی، لیلا (1390). تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شمارة 49، صفحات 150-117.

  • Ahmad, N. H., & Ariff, M. (2007). Multi-country study of bank credit risk determinants. International Journal of Banking and Finance, 5(1), 6.

  • Babouček, I., & Jančar, M. (2005). Effects of macroeconomic shocks to the quality of the aggregate loan portfolio. Czech National Bank.

  • Baltagi, B. H. (2009). A companion to Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.

  • Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870.

  • Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027

  • Podpiera, J., & Weill, L. (2008). Bad luck or bad management? Emerging banking market experience. Journal of Financial Stability, 4(2), 135-148.

  • Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003). Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment. Occasional Papers, 24(3), 81-121.

  • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). From financial crash to debt crisis (No. w15795). National Bureau of Economic Research.

  • Rinaldi, L., & Sanchis-Arellano, A. (2006). Household debt sustainability: what explains household non-performing loans? An empirical analysis.

  • Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224.