تأثیر توسعه‌ی مالی بر اقتصاد سایه‌ای در ایران: رویکرد هم‌انباشتگی، با لحاظ شکست ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

در مطالعه‌‌ی حاضر به بررسی اثر توسعه‌ی مالی بر حجم اقتصاد سایه­ای در ایران طی دوره­ی زمانی 1392-1353، پرداخته شده است. در این راستا از آزمون زیوت- اندریوز، برای بررسی ایستایی متغیرها و از آزمون سیکنن- لوتکیپول، برای آزمون هم­انباشتگی بین متغیرهای مدل استفاده شده است، که هر دو آزمون شکست ساختاری در متغیرها را در نظر می‌گیرند. با توجه به‌وجود رابطه هم­انباشتگی بین متغیرهای مدل، روش حداقل مربعات پویا (DOLS) به‌منظور برآورد رابطه‌ی مذکور مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نشان داده است که شاخص توسعه‌ی مالی (شامل دو شاخص عمق مالی و شاخص کارایی مالی)، تأثیر منفی بر حجم اقتصاد سایه­ای در ایران دارد. هم‌چنین متغیرهای لگاریتم تولید حقیقی سرانه و درجه‌ی باز بودن تجاری در هر سه مدل، تأثیر منفی و معنی­داری بر حجم اقتصاد سایه­ای داشته­اند. تأثیر متغیر لگاریتم جمعیت و نرخ تورم بر حجم اقتصاد سایه­ای نیز مثبت بوده است که نشان می­دهد افزایش جمعیت و سطح عمومی قیمت­ها از کانال قاچاق کالا و سایر فعالیت­های غیرقانونی بر حجم اقتصاد سایه­ای می‌افزاید،لذا می­توان این طور استدلال کرد که در اقتصاد ایران، توسعه‌ی بخش مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش حجم اقتصاد سایه­ای و زیرزمینی تلقی می­شود و برنامه­ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی بهتر است در تصمیم­گیری­های خود این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
طبقه­بندی JEL: C32،E26 ،  G32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Development on Shadow Economy in Iran: Tests for Cointegration with Structural Break

نویسندگان [English]

  • Ali Rezazadeh 1
  • Fahmide Fattahi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Urmia University
2 Graduated from Economics, Urmia University
چکیده [English]

This paper employs data for the period 1974 to 2013 to examine the impact of financial development on the size of shadow economy in Iran. Zivot-Andrews unit root test were used to test for variables stationary and  we used Saikkonen and Lutkepohl test for co-integration between the variables that emphasized structural break in variables. According to the cointegration test results, this paper used the dynamic OLS method developed by Stock and Watson for estimation long- run relationship between model variables. The results show that the financial development has negative and significant effect on the shadow economy in Iran and reduce the size of shadow economy. Also GDP per capita and openness have negative effect on Shadow economy and the population and inflation have positive effects on the Shadow economy in Iran.
JEL Classification: C32, E26, G32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Economy
  • Financial Development
  • Zivot-Andrews Unit Root Test
  • Saikkonen and Lutkepohl Test
  • DOLS Method
پیرایی، خسرو و رجایی، حسینعلی (1394). اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن. فصلنامه­ی سیاست­های راهبردی و کلان، 3(9): 42-21 .

جعفری صمیمی، احمد و اکبری، محسن (1392). بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران (1357-1388). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم­انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، آذرماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.

صمدی، علی­حسین و پهلوانی، مصیب (1388) .همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. انتشارات دانشگاه سیستان ­و بلوچستان و نور علم، همدان.

علیزاده، هانیه و غفاری، فرهاد (1392). برآورد اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه‌ی اقتصاد مالی و توسعه، 7(25): 69-31.

فلاحتی، علی، نظیفی، مینو و عباسپور، سحر (1391). مدل­سازی  اقتصاد سایه­ای و تخمین فرار مالیاتی در ایران با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی. فصلنامه‌ی تحقیقات توسعه‌ی اقتصادی، 6: 33-58.

منظور، داوود و نوری اینانلو، علی (1384). تخمین تابع تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد حداقل مربعات پویا. فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، 27: 7-21.

Al-Azzam, A., & Hawdon, D. (1999). Estimating the Demand for Energy in Jordan: A Stock-Watson Dynamic OLS (DOLS) Approach. University of Surrey, Joly 1999: 1-16.

Berdiev, A.N., & Saunoris, J.W. (2016). Financial development and the shadow economy: A panel VAR analysis. Economic Modelling 57: 197–207.

Blackburn, K., Bosey, N., & Capasso, S. (2008). Financial Development and the Underground Economy. Working Paper 5:1-17.

Blackburn, K., Bosey, N., & Capasso, S. (2012). Tax evasion, the underground economy and financial development. Journal of Economic Behavior & Organization 83: 243– 253.

Bose, N., Capasso,S., & Wurm, M. (2008). The Impact of Banking Development on the Size of the Shadow Economy. Working Paper  207, October (2008) : 1-23.

Capass, S., & Jappelli, T. (2013). Financial development and the underground economy. Journal of Development Economics 101: 167–178.

Elgin, C.,&  Oztunal, O. (2012). Shadow Economies around the World: Model Based Estimates. Journal of Economic Behavior & Organization 83:243– 253.    

Gobbi, G., & Zizza, R. (2007). Does the Underground Economy Hold Back Financial Deepening? Evidence from the Italian Credit Mark. CEP Discussion Paper 789: 2-34.

Hosseini, A., Nasrollahi, Z., & Abtahi, S.Y. (2014). Estimation of underground economy in Iran and its relationship with financial development: application ARDL. Journal of Novel Applied Sciences, ©2015 JNAS Journal-2014-4-3:360-370.

Lütkepohl, H., Saikkonen, P., & Trenkler, C. (2003). Comparison of Tests for the Cointegrating Rank of a VAR Process with a Structural Shift. Journal of Econometrics, 113 (2), 201-229.

Schneider, F., & Enste, D. (2000). Shadow economies: size, causes, and consequences. J. Econ. Lit. 38:77–114.

Schneider, F. (2010). The Influence of Public Institutions on the Shadow Economy: An Empirical Investigation for OECD Countries. Review of Law and Economics 6: 113–140.

Schneider, F. (2004). Shadow Economies around the World: What Do We Know?. Discussion Paper 1043: 1-57.

Schneider, F. (2006). Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? . Discussion Paper 2315, 1-65.

Schneider, F. (2007). Shadow Economies and Corruption all Over the World: New Estimatesfor 145 Countries. Economics: The Open-Access. Open-Assessment E-Journa 1, 2007–2009: 1-53.

Stock, J. H., & Watson, M.W. (1993). A Simple Estimater of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated System. Econometrica, 61(4): 783-820.

Zaman, G., & Goschin, Z. (2015). Shadow economy and economic growth in Romania. Cons and pros. Procedia Economics and Finance 22, 80 – 87.